Сравнение VYMSX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYMSX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции IFTIX немного отстают с 8.77%.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IFTIX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IFTIX
Сравнение VYMSX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.98 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.60 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.19 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 13.12 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.98 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IFTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IFTIX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IFTIX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -57.91% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -9.04% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -25.56% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -37.08% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.31% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -11.63% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.48% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IFTIX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.80% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 8.85% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 14.97% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 13.41% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 14.94% | +7.90% |