PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFTIX с IRVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IFTIX returned 8.67%/yr vs 11.52%/yr for IRVIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 11.52% соответственно.

IFTIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.28%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.71%
10 лет*
8.67%

IRVIX

1 день
0.70%
1 месяц
4.56%
С начала года
13.79%
6 месяцев
14.58%
1 год
28.49%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFTIX и IRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.84%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		13.79%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Correlation

The correlation between IFTIX and IRVIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IFTIX and IRVIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAX
Часто сравнивают с IRVIX:
IRVIX с CAIBXIRVIX с FCNTXIRVIX с ATLAXIRVIX с IEOSXIRVIX с INGIXIRVIX с QQQMIRVIX с VOO

Доходность на риск

IFTIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXIRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.99

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.26

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.94

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

20.55

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IRVIX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.99

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.72

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IRVIX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFTIXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-35.67%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.64%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.20%

-13.38%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-18.37%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-35.67%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

0.00%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-3.83%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.54%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IRVIX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 3.77%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFTIXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.83%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.59%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

10.99%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.29%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.87%

-1.95%

Сравнение комиссий IFTIX и IRVIX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IRVIX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.33%, что больше доходности IRVIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.33%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio		3.87%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%

Часто задаваемые вопросы

IFTIX and IRVIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRVIX has higher volatility (4.83%) compared to IFTIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs IRVIX's -35.67%.

IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFTIX и IRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор