Сравнение IFTIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.77% против 4.62% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IPHYX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IPHYX
Сравнение IFTIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.21 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.73 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.31 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 5.81 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.21 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.01 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IPHYX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IPHYX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IPHYX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -32.43% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -3.00% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -17.18% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -20.45% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -1.72% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -2.81% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.76% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IPHYX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.64% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 2.37% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 4.27% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 5.16% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 5.51% | +9.43% |