PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFTIX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.77% против 4.62% соответственно.


IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Сравнение комиссий IFTIX и IPHYX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.


Доходность на риск

IFTIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFTIXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.21

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.73

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.31

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

5.81

+7.31

IFTIX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFTIXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.01

-0.71

Корреляция

Корреляция между IFTIX и IPHYX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IPHYX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности IPHYX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IPHYX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IPHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IFTIXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-32.43%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-3.00%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-17.18%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-20.45%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-1.72%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-2.81%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.76%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IPHYX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFTIXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

1.64%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

2.37%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

4.27%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

5.16%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

5.51%

+9.43%