Сравнение IFTIX с IPHYX
IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and IPHYX (Voya High Yield Portfolio) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya. Over the past 10 years, IFTIX returned 9.51%/yr vs 4.13%/yr for IPHYX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.73%/yr for IPHYX.
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IPHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 9.51% против 4.13% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 9.51%
- Всё время*
- 6.16%
IPHYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 4.13%
- Всё время*
- 5.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IFTIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 14.56% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 1.05% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Correlation
The correlation between IFTIX and IPHYX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between IFTIX and IPHYX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFTIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IPHYX
Сравнение IFTIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFTIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.44 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 6.41 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IPHYX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IPHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFTIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -32.43% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -2.62% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.20% | -3.58% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -17.18% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -20.45% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.57% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -2.77% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.58% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IPHYX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.72% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 2.82% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 3.46% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 5.21% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 5.48% | +8.93% |
Сравнение комиссий IFTIX и IPHYX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IPHYX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности IPHYX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 33.85% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 4.15% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Часто задаваемые вопросы
IFTIX and IPHYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFTIX has higher volatility (2.78%) compared to IPHYX (0.72%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs IPHYX's -32.43%.
IFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFTIX и IPHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор