Сравнение IFTIX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.18% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IEDAX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IEDAX
Сравнение IFTIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.17 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.35 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.02 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 0.10 | +11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.17 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IEDAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IEDAX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IEDAX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -47.31% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -12.05% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -22.40% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -39.36% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -10.04% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -6.54% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.58% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IEDAX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.89% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.41% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.52% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.18% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 18.79% | -3.86% |