PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFTIX с IGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и IGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IGA по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.44% соответственно.


IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Сравнение комиссий IFTIX и IGA

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.


Доходность на риск

IFTIX vs. IGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFTIXIGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.53

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.90

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.84

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

4.19

+8.93

IFTIX vs. IGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IGA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFTIXIGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.53

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между IFTIX и IGA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IGA

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности IGA в 11.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IGA

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IGA.


Загрузка...

Показатели просадок


IFTIXIGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-57.16%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.22%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-16.98%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-41.68%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-3.90%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.11%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.26%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IGA

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFTIXIGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.98%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.34%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

16.58%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

13.91%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.28%

-1.34%