Сравнение IFTIX с IGA
IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and IGA (Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while IGA is a Global Allocation fund managed by Voya. Over the past 10 years, IFTIX returned 9.51%/yr vs 10.31%/yr for IGA. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.01%/yr for IGA.
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у IGA с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IGA по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.31% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 9.51%
- Всё время*
- 6.16%
IGA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 7.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $623.88K | $574.65K | $499.72K |
Сравнение доходности по годам IFTIX и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 14.56% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 10.91% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
Correlation
The correlation between IFTIX and IGA is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between IFTIX and IGA shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFTIX vs. IGA — Ранг доходности на риск
IFTIX
IGA
Сравнение IFTIX c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFTIX | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.51 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 9.15 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IGA
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFTIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -57.16% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.95% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.20% | -11.22% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -16.98% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -41.68% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.68% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -7.99% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.90% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IGA
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.14% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.78% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 9.58% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.86% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 16.24% | -1.83% |
Сравнение комиссий IFTIX и IGA
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IGA
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности IGA в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 33.85% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 10.05% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Часто задаваемые вопросы
IFTIX and IGA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFTIX has higher volatility (2.78%) compared to IGA (2.14%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs IGA's -57.16%.
IFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFTIX и IGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор