Сравнение IFTIX с FMIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и FMI International Fund (FMIJX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и FMIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и FMIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
FMIJX FMI International Fund | -4.05% | 8.57% | 6.99% | 21.81% | -18.67% | 13.82% | 0.06% | 17.11% | -9.54% | 13.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 8.77% против 5.15% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
FMIJX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и FMIJX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FMIJX в 0.94%.
Доходность на риск
IFTIX vs. FMIJX — Ранг доходности на риск
IFTIX
FMIJX
Сравнение IFTIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | FMIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.32 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.58 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.33 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 1.27 | +11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | FMIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.32 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и FMIJX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и FMIJX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности FMIJX в 13.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
FMIJX FMI International Fund | 13.64% | 13.09% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 3.46% | 0.00% | 3.55% | 7.43% | 0.28% | 3.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и FMIJX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и FMIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | FMIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -37.45% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -13.46% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -21.77% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -37.45% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -10.02% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -4.65% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.51% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и FMIJX
Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | FMIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.11% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 10.40% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 17.15% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.15% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.06% | -0.12% |