PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с FMIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFTIX с FMIJX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and FMIJX (FMI International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IFTIX returned 9.51%/yr vs 6.12%/yr for FMIJX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.94%/yr for FMIJX.

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 9.51% против 6.12% соответственно.

IFTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.58%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.12%
1 год
19.33%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.12%
10 лет*
9.51%

FMIJX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.44%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.83%
1 год
11.34%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFTIX и FMIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		7.36%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
FMIJX
FMI International Fund		4.34%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%

Correlation

The correlation between IFTIX and FMIJX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.78

The correlation between IFTIX and FMIJX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

FMI International Fund

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с INGIXIFTIX с IGAIFTIX с IRVIXIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IEDAXIFTIX с IIBAX
Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FUSIXFMIJX с FOSFX

Доходность на риск

IFTIX vs. FMIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFTIXFMIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.81

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.30

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

0.87

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

2.82

+5.36

IFTIX vs. FMIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и FMIJX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и FMIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFTIXFMIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-37.45%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-13.46%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.20%

-15.88%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-21.77%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-37.45%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.15%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-4.66%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.13%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и FMIJX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 2.60%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFTIXFMIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.09%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.52%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

14.41%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

14.45%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

15.19%

-0.36%

Сравнение комиссий IFTIX и FMIJX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FMIJX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и FMIJX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.12%, что больше доходности FMIJX в 12.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		12.54%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.12%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Часто задаваемые вопросы

IFTIX and FMIJX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIJX has higher volatility (4.09%) compared to IFTIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs FMIJX's -37.45%.

IFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFTIX и FMIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор