Сравнение IFTIX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции IFTIX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 3.42% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IBGIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IBGIX
Сравнение IFTIX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | -0.92 | +2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | -1.27 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.96 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | -2.04 | +13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.92 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.17 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IBGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IBGIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что меньше доходности IBGIX в 80.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IBGIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -57.44% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -22.82% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -34.38% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -55.64% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -30.72% | +23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -15.09% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 11.87% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IBGIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеют волатильность 5.42% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.21% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 13.56% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 24.56% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 20.70% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 23.70% | -8.77% |