График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) показал доход в 1.94% с начала года и 23.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IFTIX составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IFTIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 5.75% | -7.39% | 1.94% | |||||||||
| 2025 | 6.10% | 1.95% | 5.37% | 4.40% | 3.89% | 2.31% | -1.17% | 5.09% | 0.00% | -1.27% | 3.14% | 2.96% | 37.73% |
| 2024 | -0.60% | 0.91% | 4.22% | -2.02% | 4.52% | -2.54% | 5.12% | 3.72% | 0.19% | -3.80% | 0.48% | -2.59% | 7.31% |
| 2023 | 5.74% | -2.09% | 1.39% | 4.00% | -4.95% | 4.04% | 3.07% | -2.90% | -0.96% | -2.92% | 6.23% | 3.98% | 14.73% |
| 2022 | -0.10% | -2.40% | -0.49% | -4.05% | 2.26% | -7.44% | 2.07% | -5.08% | -9.54% | 5.73% | 11.21% | 0.33% | -8.89% |
| 2021 | -1.78% | 3.09% | 4.14% | 1.29% | 4.02% | -1.70% | 0.86% | 1.46% | -3.07% | 2.28% | -3.68% | 5.03% | 12.10% |
Метрики бенчмарка
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio: годовая альфа составляет -0.64%, бета — 0.81, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 05.01.2006.
- Этот фонд участвовал в 94.70% снижения S&P 500 Index, но только в 83.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.64%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 83.38%
- Участие в снижении
- 94.70%
Комиссия
Комиссия IFTIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IFTIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IFTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.40 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 6.61 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IFTIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 45.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.44 | $0.72 | $0.50 | $0.44 | $0.44 | $0.25 | $1.69 | $1.24 | $0.27 | $0.25 | $0.38 | $0.48 |
Дивидендный доход | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $3.72 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio показал максимальную просадку в 57.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.
Текущая просадка Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio составляет 7.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.91% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1141 | 18 сент. 2013 г. | 1480 |
| -37.08% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 270 | 19 апр. 2021 г. | 811 |
| -26.82% | 15 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 329 | 2 июн. 2017 г. | 517 |
| -25.56% | 18 янв. 2022 г. | 186 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 481 |
| -15.13% | 7 июл. 2014 г. | 128 | 6 янв. 2015 г. | 89 | 14 мая 2015 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...