PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий VYMSX и FTSIX

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Доходность на риск

VYMSX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.91

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.41

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.42

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

5.73

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между VYMSX и FTSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и FTSIX

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и FTSIX

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-42.12%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.29%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-27.57%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.50%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.80%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.29%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и FTSIX

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.75%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

11.27%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

20.15%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

19.14%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

23.49%

-0.65%