Сравнение VXX с VTI
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -48.35%/yr vs 15.38%/yr for VTI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VXX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -48.35% против 15.38% соответственно.
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
VTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам VXX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.90% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between VXX and VTI is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.78 |
The correlation between VXX and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VXX
VTI
Сравнение VXX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.59 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 11.45 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и VTI
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.45% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.48% | -8.92% | -44.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | -19.30% | -59.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | -25.36% | -70.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -35.00% | -64.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.77% | -97.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -8.01% | -87.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 2.02% | +32.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и VTI
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 4.86% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 10.00% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 12.75% | +43.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 17.50% | +50.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | 18.31% | +52.07% |
Сравнение комиссий VXX и VTI
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и VTI
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and VTI have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (17.03%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.38% vs -48.35% for VXX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.38% return vs -48.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for VXX.
VXX is categorized as Volatility, while VTI is Large Cap Blend Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор