Сравнение VXX с VTI
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.50%/yr vs 14.58%/yr for VTI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VXX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -46.50% против 14.58% соответственно.
VXX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -15.07%
- 1 год
- -50.97%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- -46.50%
VTI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам VXX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -15.07% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between VXX and VTI is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.78 |
The correlation between VXX and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VXX
VTI
Сравнение VXX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.26 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 9.88 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и VTI
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.45% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -8.92% | -45.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -19.30% | -61.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -25.36% | -70.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -35.00% | -64.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.68% | -98.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -7.99% | -87.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 2.04% | +32.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и VTI
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 3.47% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 10.18% | +33.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 12.86% | +43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 17.51% | +50.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 18.28% | +52.02% |
Сравнение комиссий VXX и VTI
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и VTI
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and VTI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (13.10%) compared to VTI (3.47%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.58% vs -46.50% for VXX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.58% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VTI has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for VXX.
VXX is categorized as Volatility, while VTI is Large Cap Blend Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор