PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VXX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -46.89% против 15.04% соответственно.

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VXX and VTI is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

-0.78

The correlation between VXX and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VXX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.38

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.24

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.24

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

14.94

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.38

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.74

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.82

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.51

-1.28

Просадки

Сравнение просадок VXX и VTI

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.45%

-44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-8.92%

-48.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.68%

-19.30%

-60.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-25.36%

-70.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-35.00%

-64.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.26%

-99.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-8.03%

-87.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

1.93%

+38.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VTI

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

2.90%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

9.13%

+31.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

12.17%

+43.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

17.40%

+50.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.95%

18.30%

+52.65%

Сравнение комиссий VXX и VTI

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VTI

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and VTI have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs -46.89% for VXX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for VXX.

VXX is categorized as Volatility, while VTI is Large Cap Blend Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор