PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXX с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXX и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -6.56%.


VXX

1 день
-1.86%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-52.08%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-45.10%
10 лет*
-48.35%

SVIX

1 день
2.03%
1 месяц
6.99%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.99%
1 год
47.49%
3 года*
-5.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-12.16%-42.21%-26.22%-72.52%-43.18%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-6.56%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between VXX and SVIX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.96

The correlation between VXX and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

VXX vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VXXSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.12

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

3.18

-4.68

VXX vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и SVIX

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXXSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.30%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.48%

-42.69%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.21%

-79.30%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-55.37%

-44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-31.91%

-63.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

14.96%

+20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SVIX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеют волатильность 17.03% и 16.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXXSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

16.55%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

43.22%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

55.03%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.03%

66.20%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.38%

66.20%

+4.18%

Сравнение комиссий VXX и SVIX

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SVIX

Ни VXX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VXX and SVIX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (17.03%) compared to SVIX (16.55%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.10% vs -39.64% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.10% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

VXX and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор