PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с SVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

VXX и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VXX и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXX и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.09%-42.21%-26.22%-72.52%-43.52%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.72%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.72%.

VXX

1 день
-0.09%
1 месяц
13.85%
С начала года
31.09%
6 месяцев
3.77%
1 год
-30.72%
3 года*
-41.76%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-46.48%

SVIX

1 день
0.06%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-33.72%
6 месяцев
-24.07%
1 год
-22.71%
3 года*
-1.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ

Сравнение комиссий VXX и SVIX

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Доходность на риск

VXX vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.31

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.06

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.42

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

-0.95

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.03

-0.78

Корреляция

Корреляция между VXX и SVIX составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SVIX

Ни VXX, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и SVIX

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VXXSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.30%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-42.69%

-27.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-68.34%

-31.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.03%

-30.34%

-64.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.97%

21.75%

+33.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SVIX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеют волатильность 28.51% и 29.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXXSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.51%

29.38%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

47.54%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.80%

74.65%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

67.20%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.14%

67.20%

+3.94%