PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

VXX и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXX и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.21%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -46.34% против 8.96% соответственно.

VXX

1 день
-2.72%
1 месяц
18.69%
С начала года
31.21%
6 месяцев
5.34%
1 год
-32.54%
3 года*
-42.18%
5 лет*
-45.27%
10 лет*
-46.34%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий VXX и QYLD

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

VXX vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.00

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.61

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.57

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

10.32

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.00

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.47

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.58

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.56

-1.31

Корреляция

Корреляция между VXX и QYLD составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и QYLD

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок VXX и QYLD

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

VXXQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-24.75%

-75.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-10.84%

-59.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.67%

-24.61%

-72.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-24.75%

-75.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.84%

-98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.03%

-3.89%

-91.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.84%

1.65%

+53.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и QYLD

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXXQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.80%

4.90%

+23.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

7.50%

+39.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.80%

16.43%

+58.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.04%

14.84%

+54.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.15%

15.51%

+55.64%