PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXX с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с QYLD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.50%/yr vs 9.63%/yr for QYLD. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности VXX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -46.50% против 9.63% соответственно.

VXX

1 день
4.80%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
-14.91%
С начала года
-15.07%
1 год
-50.97%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-45.98%
10 лет*
-46.50%

QYLD

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
5.79%
С начала года
7.05%
1 год
19.64%
3 года*
12.48%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-15.07%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.05%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between VXX and QYLD is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

-0.65

The correlation between VXX and QYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

VXX vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXXQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.82

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.58

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.97

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

19.86

-21.35

VXX vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и QYLD

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-24.75%

-75.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-4.97%

-49.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.75%

-19.06%

-61.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-24.61%

-71.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-24.75%

-75.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.52%

-96.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.09%

-3.81%

-91.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

0.99%

+33.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и QYLD

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

5.89%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.02%

9.67%

+34.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.52%

10.81%

+45.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.95%

14.99%

+52.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

15.60%

+54.70%

Сравнение комиссий VXX и QYLD

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и QYLD

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.78%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and QYLD have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (13.10%) compared to QYLD (5.89%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.63% vs -46.50% for VXX. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.63% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

QYLD has the higher dividend yield at 11.78%, compared with 0.00% for VXX.

VXX is categorized as Volatility, while QYLD is Nasdaq-100. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Barclays Capital and Global X. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор