PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs 9.81%/yr for QYLD. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности VXX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -46.89% против 9.81% соответственно.

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between VXX and QYLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

-0.65

The correlation between VXX and QYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

VXX vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.78

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.89

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.63

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.79

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

28.10

-29.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.78

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.58

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.63

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.59

-1.36

Просадки

Сравнение просадок VXX и QYLD

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-24.75%

-75.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-4.97%

-52.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.68%

-19.06%

-60.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-24.61%

-71.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-24.75%

-75.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.06%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-3.84%

-91.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

0.85%

+39.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и QYLD

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

1.84%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

7.12%

+33.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

8.57%

+47.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

14.70%

+53.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.95%

15.49%

+55.46%

Сравнение комиссий VXX и QYLD

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и QYLD

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and QYLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.81% vs -46.89% for VXX. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.81% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.00% for VXX.

VXX is categorized as Volatility, while QYLD is Nasdaq-100. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Barclays Capital and Global X. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор