Сравнение QYLD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ (QQQ).
QYLD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или QQQ.
Основные характеристики
| QYLD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 7.66% |
| Дох-ть за 1 год | 13.80% | 36.94% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 19.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 18.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 8.12% | 16.25% |
| Макс. просадка | -24.89% | -82.98% |
| Current Drawdown | -1.40% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между QYLD и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и QQQ
С начала года, QYLD показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.55% против 18.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и QQQ
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и QQQ
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.75% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и QQQ
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и QQQ
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 2.85%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.