PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QYLD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.76% против 20.75% соответственно.

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
9.66%
С начала года
9.77%
1 год
21.90%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.76%
Всё время*
8.72%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
$83.69M$79.14M$99.48M

Сравнение доходности по годам QYLD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.77%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between QYLD and QQQ is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.85

The correlation between QYLD and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и QQQ

Секторы
QYLD
QQQ

Технологии

61.4%
60.9%

Коммуникационные услуги

12.5%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.3%

Промышленность

4.4%
2.7%

Здравоохранение

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QYLD
61.4%
QQQ
60.9%

Коммуникационные услуги

QYLD
12.5%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

QYLD
10.2%
QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.7%
QQQ
6.3%

Промышленность

QYLD
4.4%
QQQ
2.7%

Здравоохранение

QYLD
3.8%
QQQ
3.6%

Коммунальные услуги

QYLD
1.3%
QQQ
1.1%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
QQQ
1.0%

Энергетика

QYLD
0.5%
QQQ
0.5%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QYLD
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLGQYLD с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QYLD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QYLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.47

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.05

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.40

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

7.62

+9.94

QYLD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QQQ

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-82.97%

+58.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-11.96%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-22.77%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-35.12%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-35.12%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.76%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-32.61%

+28.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.77%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QQQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.44%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

16.38%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

19.56%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

22.97%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

22.53%

-6.89%

Сравнение комиссий QYLD и QQQ

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QQQ

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QYLD and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to QYLD (4.83%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 9.76% for QYLD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.42% for QQQ.

QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.18% for QQQ.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор