PortfoliosLab logo
Сравнение QYLD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QYLD и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.06%
490.57%
QYLD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

0.34

QQQ:

0.41

Коэф-т Сортино

QYLD:

0.63

QQQ:

0.74

Коэф-т Омега

QYLD:

1.11

QQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

QYLD:

0.34

QQQ:

0.45

Коэф-т Мартина

QYLD:

1.45

QQQ:

1.57

Индекс Язвы

QYLD:

4.48%

QQQ:

6.54%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.11%

QQQ:

25.15%

Макс. просадка

QYLD:

-24.75%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QYLD:

-12.32%

QQQ:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -10.95%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.40% против 16.13% соответственно.


QYLD

С начала года

-8.37%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.88%

5 лет

8.46%

10 лет

7.40%

QQQ

С начала года

-10.95%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-6.63%

1 год

7.59%

5 лет

17.08%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QYLD и QQQ

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QYLD: 0.34
QQQ: 0.41
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QYLD: 0.63
QQQ: 0.74
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QYLD: 1.11
QQQ: 1.10
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QYLD: 0.34
QQQ: 0.45
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QYLD: 1.45
QQQ: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.41
QYLD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QQQ

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности QQQ в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
14.04%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
QQQ
Invesco QQQ
0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QQQ

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-15.62%
QYLD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QQQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 14.20%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
16.62%
QYLD
QQQ