PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QYLD с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с QYLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 while QYLG tracks the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.10%/yr vs 11.57%/yr for QYLG. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 13.64%.

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
9.66%
С начала года
9.77%
1 год
21.90%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.76%
Всё время*
8.72%

QYLG

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
14.48%
С начала года
13.64%
1 год
25.58%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
Всё время*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
$83.69M$79.14M$99.48M

QYLG

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
$1.61M$1.47M$1.34M

Сравнение доходности по годам QYLD и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.77%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%11.41%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		13.64%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%13.88%

Correlation

The correlation between QYLD and QYLG is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.90

The correlation between QYLD and QYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и QYLG

Секторы
QYLD
QYLG

Технологии

61.4%
60.8%

Коммуникационные услуги

12.5%
13.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.3%

Промышленность

4.4%
2.7%

Здравоохранение

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QYLD
61.4%
QYLG
60.8%

Коммуникационные услуги

QYLD
12.5%
QYLG
13.1%

Потребительский циклический сектор

QYLD
10.2%
QYLG
10.7%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.7%
QYLG
6.3%

Промышленность

QYLD
4.4%
QYLG
2.7%

Здравоохранение

QYLD
3.8%
QYLG
3.6%

Коммунальные услуги

QYLD
1.3%
QYLG
1.2%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
QYLG
1.1%

Энергетика

QYLD
0.5%
QYLG
0.5%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
QYLG
0.2%

Недвижимость

QYLD
0.1%
QYLG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с SPY
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVOQYLG с SPY

Доходность на риск

QYLD vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QYLD c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.71

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.38

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.05

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

11.14

+6.42

QYLD vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QYLG

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-29.98%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-8.42%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-20.75%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-29.98%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.85%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-6.31%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.30%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QYLG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.83%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.95%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.95%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.05%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

18.41%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

18.09%

-2.45%

Сравнение комиссий QYLD и QYLG

И QYLD, и QYLG имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QYLG

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности QYLG в 17.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		17.10%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QYLD and QYLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QYLG has higher volatility (5.95%) compared to QYLD (4.83%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs QYLG's -29.98%.

On 5-year performance, QYLG leads with 11.57% vs 8.10% for QYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLG has performed better with a 11.57% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD and QYLG have the same expense ratio: 0.60% per year.

QYLG has the higher dividend yield at 17.10%, compared with 11.67% for QYLD.

QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор