PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLD с QYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с QYLG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).

QYLD и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или QYLG.

Корреляция

Корреляция между QYLD и QYLG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

-0.19

QYLG:

0.52

Коэф-т Сортино

QYLD:

-0.13

QYLG:

0.91

Коэф-т Омега

QYLD:

0.98

QYLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

QYLD:

-0.09

QYLG:

0.56

Коэф-т Мартина

QYLD:

-0.64

QYLG:

1.99

Индекс Язвы

QYLD:

5.42%

QYLG:

5.83%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.25%

QYLG:

21.41%

Макс. просадка

QYLD:

-40.69%

QYLG:

-29.98%

Текущая просадка

QYLD:

-34.36%

QYLG:

-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью -2.23%.

QYLD

С начала года

-8.21%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-3.55%

5 лет

-3.64%

10 лет

-3.27%

QYLG

С начала года

-2.23%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-1.92%

1 год

11.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QYLD и QYLG

И QYLD, и QYLG имеют комиссию равную 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и QYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QYLG

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что меньше доходности QYLG в 26.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.73%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		26.82%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QYLG

Максимальная просадка QYLD за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QYLG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.47%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...