PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с QYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).

QYLD и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLD и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%10.72%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью -2.27%.

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с SPY
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVOQYLG с SPY

Сравнение комиссий QYLD и QYLG

И QYLD, и QYLG имеют комиссию равную 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

QYLD vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDQYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

9.05

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между QYLD и QYLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QYLG

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности QYLG в 18.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QYLG

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

QYLDQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-29.98%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.45%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-29.98%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.76%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-6.60%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.33%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QYLG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.90%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QYLDQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.88%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

10.16%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.87%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

18.07%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

18.09%

-2.58%