PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLD returned 13.76%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-14.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between QYLD and JEPQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.91

The correlation between QYLD and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и JEPQ

Секторы
QYLD
JEPQ

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QYLD
53.8%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

QYLD
2.8%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
JEPQ
1.0%

Энергетика

QYLD
0.6%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

QYLD
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLGQYLD с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Доходность на риск

QYLD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.45

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.25

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.26

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.10

15.99

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.00

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QYLD и JEPQ

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-20.07%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.82%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-20.07%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.21%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.42%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.79%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и JEPQ

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.28%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.06%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

11.72%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.60%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.60%

-1.11%

Сравнение комиссий QYLD и JEPQ

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и JEPQ

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and JEPQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.84%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 13.76% for QYLD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 13.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 10.08% for JEPQ.

QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.35% for JEPQ.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор