PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLD returned 13.90%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLD показывает доходность 7.65%, а JEPQ немного ниже – 7.54%.

QYLD

1 день
-0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.29%
1 год
21.61%
3 года*
13.90%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.97%

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.65%9.28%19.35%22.77%-12.22%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between QYLD and JEPQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.91

The correlation between QYLD and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QYLD и JEPQ

Секторы
QYLD
JEPQ

Технологии

58.7%
58.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.0%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Промышленность

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.0%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QYLD
58.7%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
JEPQ
6.0%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
JEPQ
3.9%

Промышленность

QYLD
2.6%
JEPQ
2.8%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
JEPQ
0.9%

Энергетика

QYLD
0.5%
JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

QYLD
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLGQYLD с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM

Доходность на риск

QYLD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.81

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.42

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.68

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.01

12.63

+11.38

QYLD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и JEPQ

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-20.07%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.82%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-20.07%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.75%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.39%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.86%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и JEPQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.79%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.27%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

10.52%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

13.06%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.78%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.78%

-1.23%

Сравнение комиссий QYLD и JEPQ

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и JEPQ

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.71%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QYLD and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to QYLD (4.79%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.68% vs 13.90% for QYLD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.68% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 10.25% for JEPQ.

QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.35% for JEPQ.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор