Сравнение QYLD с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QYLD и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или JEPQ.
Основные характеристики
| QYLD | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 9.93% |
| Дох-ть за 1 год | 13.80% | 28.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 8.12% | 11.04% |
| Макс. просадка | -24.89% | -16.82% |
| Current Drawdown | -1.40% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между QYLD и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и JEPQ
С начала года, QYLD показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и JEPQ
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и JEPQ
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности JEPQ в 8.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.75% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.96% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и JEPQ
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.89%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и JEPQ
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 2.85%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.