PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLD с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с JEPQ

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QYLD и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между QYLD и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QYLD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.62%
34.11%
QYLD
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

0.34

JEPQ:

0.42

Коэф-т Сортино

QYLD:

0.63

JEPQ:

0.72

Коэф-т Омега

QYLD:

1.11

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

QYLD:

0.34

JEPQ:

0.43

Коэф-т Мартина

QYLD:

1.45

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

QYLD:

4.48%

JEPQ:

5.15%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.11%

JEPQ:

20.39%

Макс. просадка

QYLD:

-24.75%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

QYLD:

-12.32%

JEPQ:

-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -9.54%.

QYLD

С начала года

-8.37%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.88%

5 лет

8.46%

10 лет

7.40%

JEPQ

С начала года

-9.54%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-4.69%

1 год

5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QYLD и JEPQ

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QYLD: 0.34
JEPQ: 0.42
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QYLD: 0.63
JEPQ: 0.72
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QYLD: 1.11
JEPQ: 1.11
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QYLD: 0.34
JEPQ: 0.43
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QYLD: 1.45
JEPQ: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.42
QYLD
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и JEPQ

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности JEPQ в 11.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		14.04%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.62%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и JEPQ

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-13.52%
QYLD
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и JEPQ

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 14.20% и 14.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.58%
QYLD
JEPQ