Сравнение QYLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и JEPI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLD показывает доходность 15.14%, а JEPI немного ниже – 14.75%.
QYLD
15.14%
0.18%
8.78%
19.13%
7.00%
8.17%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| QYLD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 13.64 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.34% | 7.06% |
| Макс. просадка | -24.89% | -13.71% |
| Текущая просадка | -2.53% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и JEPI
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между QYLD и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и JEPI
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.53% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и JEPI
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.89%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и JEPI
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.