PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. QYLD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, QYLD returned 8.43%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%19.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between QYLD and JEPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.62

The correlation between QYLD and JEPI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и JEPI

Секторы
QYLD
JEPI

Технологии

53.8%
19.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.6%

Здравоохранение

4.2%
14.1%

Промышленность

2.8%
13.8%

Коммунальные услуги

1.4%
6.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
9.8%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Технологии

QYLD
53.8%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
JEPI
14.1%

Промышленность

QYLD
2.8%
JEPI
13.8%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
JEPI
1.9%

Энергетика

QYLD
0.6%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
JEPI
9.8%

Недвижимость

QYLD
0.1%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLGQYLD с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOOJEPI с DIVO

Доходность на риск

QYLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.05

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
1.57

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.19

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

1.24

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.10

3.96

+24.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.05

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.02

-0.43

Просадки

Сравнение просадок QYLD и JEPI

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-13.71%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.68%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-13.26%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-13.71%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-4.31%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.12%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.08%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и JEPI

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.46%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.10%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

7.87%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

11.06%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

10.80%

+4.69%

Сравнение комиссий QYLD и JEPI

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и JEPI

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and JEPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.84%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.43% vs 7.37% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.43% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 8.23% for JEPI.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.35% for JEPI.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор