Сравнение VXX с GRN
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and GRN (iPath Series B Carbon ETN) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while GRN is a Commodities fund tracking the Barclays Global Carbon II Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXX returned -45.98%/yr vs 8.51%/yr for GRN. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for GRN.
Доходность
Сравнение доходности VXX и GRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у GRN с доходностью -7.69%.
VXX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -15.07%
- 1 год
- -50.97%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- -46.50%
GRN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- -12.30%
- С начала года
- -7.69%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и GRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -15.07% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -38.24% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -7.69% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
Correlation
The correlation between VXX and GRN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. GRN — Ранг доходности на риск
VXX
GRN
Сравнение VXX c GRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | GRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.44 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.07 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и GRN
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и GRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -47.96% | -52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -30.39% | -24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -44.33% | -36.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -47.96% | -48.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.93% | -81.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -17.56% | -77.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 12.36% | +21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и GRN
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iPath Series B Carbon ETN (GRN) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 6.27% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 25.07% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 27.77% | +28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 39.57% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 41.67% | +28.63% |
Сравнение комиссий VXX и GRN
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GRN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и GRN
Ни VXX, ни GRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and GRN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (13.10%) compared to GRN (6.27%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs GRN's -47.96%.
On 5-year performance, GRN leads with 8.51% vs -45.98% for VXX. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRN has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRN has performed better with a 8.51% return vs -45.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and GRN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while GRN is Commodities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while GRN tracks Barclays Global Carbon II Index. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.75% for GRN.
GRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и GRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор