PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

VXX и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXX и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.21%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -46.34% против 12.28% соответственно.

VXX

1 день
-2.72%
1 месяц
18.69%
С начала года
31.21%
6 месяцев
5.34%
1 год
-32.54%
3 года*
-42.18%
5 лет*
-45.27%
10 лет*
-46.34%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий VXX и DIA

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

VXX vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.76

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.19

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.17

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

4.26

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.76

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.61

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.70

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.47

-1.23

Корреляция

Корреляция между VXX и DIA составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и DIA

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок VXX и DIA

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

VXXDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.87%

-48.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-10.79%

-59.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.67%

-20.76%

-75.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-36.70%

-63.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.94%

-93.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.03%

-7.17%

-87.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.84%

2.95%

+51.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и DIA

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXXDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.80%

4.94%

+23.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

9.24%

+37.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.80%

16.81%

+57.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.04%

14.73%

+54.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.15%

17.50%

+53.65%