Сравнение VXX с CAPE
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VXX returned -39.64%/yr vs 12.20%/yr for CAPE. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности VXX и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у CAPE с доходностью 0.30%.
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
CAPE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -43.59% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 0.30% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Correlation
The correlation between VXX and CAPE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between VXX and CAPE shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. CAPE — Ранг доходности на риск
VXX
CAPE
Сравнение VXX c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.49 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 1.73 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и CAPE
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.07% | -77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.48% | -9.68% | -43.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | -14.32% | -64.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.89% | -97.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -4.89% | -90.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 2.74% | +32.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и CAPE
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 3.60% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 8.60% | +34.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 11.02% | +44.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 16.87% | +51.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | 16.87% | +53.51% |
Сравнение комиссий VXX и CAPE
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и CAPE
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.38% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and CAPE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (17.03%) compared to CAPE (3.60%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs CAPE's -22.07%.
On 3-year performance, CAPE leads with 12.20% vs -39.64% for VXX. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 12.20% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
CAPE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for VXX.
VXX is categorized as Volatility, while CAPE is Global Equities. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.45% for CAPE.
CAPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор