PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с BUFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. VXX is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, VXX returned -46.46%/yr vs 10.02%/yr for BUFR. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности VXX и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.63%.

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%-37.70%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between VXX and BUFR is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

-0.71

The correlation between VXX and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

VXX vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.75

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
4.00

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.56

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.90

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

21.10

-22.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.75

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.96

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

1.08

-1.84

Просадки

Сравнение просадок VXX и BUFR

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.73%

-86.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-4.61%

-52.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.68%

-12.81%

-66.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-13.73%

-82.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.01%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-2.09%

-92.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

0.85%

+39.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и BUFR

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

1.02%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

4.95%

+36.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

6.52%

+49.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

10.44%

+57.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.95%

10.22%

+60.73%

Сравнение комиссий VXX и BUFR

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и BUFR

Ни VXX, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VXX and BUFR have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to BUFR (1.02%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 10.02% vs -46.46% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 10.02% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

VXX and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Barclays Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор