Сравнение VXX с BUFR
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. VXX is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, VXX returned -46.49%/yr vs 9.91%/yr for BUFR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности VXX и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 7.24%.
VXX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -18.50%
- С начала года
- -18.96%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -39.21%
- 5 лет*
- -46.49%
- 10 лет*
- -46.77%
BUFR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -18.96% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | -34.80% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 7.24% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between VXX and BUFR is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | -0.72 |
The correlation between VXX and BUFR shifts across timeframes, from -0.82 (1 year) to -0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. BUFR — Ранг доходности на риск
VXX
BUFR
Сравнение VXX c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.21 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 16.91 | -18.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и BUFR
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -13.73% | -86.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -4.61% | -49.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -12.81% | -67.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -13.73% | -82.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.19% | -99.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -2.06% | -93.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 0.87% | +33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и BUFR
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 1.59% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.82% | 5.31% | +38.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.30% | 6.60% | +49.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 10.48% | +57.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.29% | 10.18% | +60.11% |
Сравнение комиссий VXX и BUFR
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и BUFR
Ни VXX, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and BUFR have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (12.14%) compared to BUFR (1.59%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs BUFR's -13.73%.
On 5-year performance, BUFR leads with 9.91% vs -46.49% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.91% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
VXX and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Barclays Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор