PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXX с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXX и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 7.24%.


VXX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.96%
6 месяцев
-18.50%
С начала года
-18.96%
1 год
-53.28%
3 года*
-39.21%
5 лет*
-46.49%
10 лет*
-46.77%

BUFR

1 день
-0.19%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.24%
1 год
14.70%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и BUFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-18.96%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%-34.80%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
7.24%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%6.60%

Correlation

The correlation between VXX and BUFR is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г.

-0.72

The correlation between VXX and BUFR shifts across timeframes, from -0.82 (1 year) to -0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

FT Vest Laddered Buffer ETF

Доходность на риск

VXX vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина

BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VXXBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.21

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

16.91

-18.48

VXX vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и BUFR

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и BUFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXXBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.73%

-86.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-4.61%

-49.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.75%

-12.81%

-67.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-13.73%

-82.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.19%

-99.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.09%

-2.06%

-93.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.04%

0.87%

+33.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и BUFR

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXXBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

1.59%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.82%

5.31%

+38.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.30%

6.60%

+49.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

10.48%

+57.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.29%

10.18%

+60.11%

Сравнение комиссий VXX и BUFR

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и BUFR

Ни VXX, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VXX and BUFR have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (12.14%) compared to BUFR (1.59%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 9.91% vs -46.49% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.91% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

VXX and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Barclays Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор