График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest Laddered Buffer ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) показал доход в -1.43% с начала года и 13.74% за последние 12 месяцев.
FT Vest Laddered Buffer ETF
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -0.00% | -2.26% | -1.43% | |||||||||
| 2025 | 1.67% | -0.45% | -3.73% | -0.81% | 4.45% | 3.38% | 1.64% | 1.52% | 1.86% | 0.97% | 0.74% | 0.78% | 12.44% |
| 2024 | 1.13% | 2.53% | 1.49% | -1.22% | 3.01% | 1.65% | 0.59% | 1.68% | 1.05% | -0.33% | 2.99% | -0.68% | 14.68% |
| 2023 | 4.55% | -1.51% | 2.62% | 1.02% | 0.38% | 5.21% | 2.32% | -0.98% | -3.47% | -1.67% | 6.98% | 3.14% | 19.63% |
| 2022 | -1.83% | -1.74% | 2.55% | -5.93% | 0.40% | -4.41% | 6.06% | -2.37% | -6.21% | 5.85% | 4.13% | -3.31% | -7.57% |
| 2021 | -0.69% | 1.27% | 2.31% | 1.96% | 0.81% | 0.99% | 0.64% | 1.14% | -1.71% | 3.09% | -0.97% | 2.56% | 11.88% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Laddered Buffer ETF: годовая альфа составляет 2.04%, бета — 0.59, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 12.08.2020.
- Этот ETF участвовал в 58.30% снижения S&P 500 Index, но только в 58.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.04% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.59 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 58.01%
- Участие в снижении
- 58.30%
Комиссия
Комиссия BUFR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFR имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 6.61 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BUFR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest Laddered Buffer ETF показал максимальную просадку в 13.73%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Laddered Buffer ETF составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.73% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 160 | 2 июн. 2023 г. | 355 |
| -12.81% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -7.46% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
| -4.61% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.54% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...