PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33740F7556

CUSIP

33740F755

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

10 авг. 2020 г.

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BUFR с BUFF BUFR с JHEQX BUFR с FFEB BUFR с FJUN BUFR с FMAR BUFR с FDEC BUFR с FAPR BUFR с FAUG BUFR с FJAN BUFR с ITOT
Популярные сравнения:
BUFR с BUFF BUFR с JHEQX BUFR с FFEB BUFR с FJUN BUFR с FMAR BUFR с FDEC BUFR с FAPR BUFR с FAUG BUFR с FJAN BUFR с ITOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
11.19%
BUFR (FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs показал доход в 14.26% с начала года и 18.27% за последние 12 месяцев.


BUFR

С начала года

14.26%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

6.53%

1 год

18.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.13%2.53%1.49%-1.22%3.01%1.65%0.59%1.68%1.05%-0.33%14.26%
20234.55%-1.51%2.62%1.02%0.38%5.21%2.32%-0.98%-3.47%-1.67%6.98%3.14%19.63%
2022-1.83%-1.74%2.55%-5.93%0.40%-4.41%6.06%-2.37%-6.21%5.85%4.13%-3.31%-7.57%
2021-0.69%1.27%2.31%1.96%0.81%0.99%0.64%1.14%-1.71%3.09%-0.97%2.56%11.88%
20201.26%-1.38%-1.87%6.89%1.75%6.57%

Комиссия

Комиссия BUFR составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUFR среди ETFs на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.102.54
Коэффициент Сортино BUFR, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.343.40
Коэффициент Омега BUFR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.661.47
Коэффициент Кальмара BUFR, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.633.66
Коэффициент Мартина BUFR, с текущим значением в 26.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.7316.28
BUFR
^GSPC

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.54
BUFR (FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-1.41%
BUFR (FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs показал максимальную просадку в 13.73%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.73%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.1602 июн. 2023 г.355
-7.46%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-4.54%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-4.1%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.06%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
4.07%
BUFR (FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs)
Benchmark (^GSPC)