- ISIN
- US33740F7556
- CUSIP
- 33740F755
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 10 авг. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $10B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции BUFR — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BUFR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,609.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) показал доход в 6.42% с начала года и 17.61% за последние 12 месяцев.
FT Vest Laddered Buffer ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUFR по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -0.00% | -2.26% | 5.74% | 2.24% | -0.14% | 6.42% | ||||||
| 2025 | 1.67% | -0.45% | -3.73% | -0.81% | 4.45% | 3.38% | 1.64% | 1.52% | 1.86% | 0.97% | 0.74% | 0.78% | 12.44% |
| 2024 | 1.13% | 2.53% | 1.49% | -1.22% | 3.01% | 1.65% | 0.59% | 1.68% | 1.05% | -0.33% | 2.99% | -0.68% | 14.68% |
| 2023 | 4.55% | -1.51% | 2.62% | 1.02% | 0.38% | 5.21% | 2.32% | -0.98% | -3.47% | -1.67% | 6.98% | 3.14% | 19.63% |
| 2022 | -1.83% | -1.74% | 2.55% | -5.93% | 0.40% | -4.41% | 6.06% | -2.37% | -6.21% | 5.85% | 4.13% | -3.31% | -7.57% |
| 2021 | -0.69% | 1.27% | 2.31% | 1.96% | 0.81% | 0.99% | 0.64% | 1.14% | -1.71% | 3.09% | -0.97% | 2.56% | 11.88% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Laddered Buffer ETF has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.59, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2020.
- This ETF participated in 58.06% of S&P 500 Index downside but only 56.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 56.79%
- Участие в снижении
- 58.06%
Комиссия
Комиссия BUFR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFR имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.93 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.78 | 13.52 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Laddered Buffer ETF показал максимальную просадку в 13.73%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Laddered Buffer ETF составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.73%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 7mo 23d | 1y 4moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.81%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.46%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 24d | 3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.61%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.54%окт. 2020 г. | 17d | 10d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| BUFR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -56.78% | +43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -9.10% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -18.90% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -25.43% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -10.72% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFR
Добавьте FT Vest Laddered Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFR