PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFR с BUFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с BUFD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD).

BUFR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или BUFD.

Корреляция

Корреляция между BUFR и BUFD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

0.61

BUFD:

0.68

Коэф-т Сортино

BUFR:

0.94

BUFD:

1.03

Коэф-т Омега

BUFR:

1.15

BUFD:

1.16

Коэф-т Кальмара

BUFR:

0.57

BUFD:

0.67

Коэф-т Мартина

BUFR:

2.42

BUFD:

2.72

Индекс Язвы

BUFR:

3.00%

BUFD:

2.50%

Дневная вол-ть

BUFR:

11.62%

BUFD:

9.81%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

BUFD:

-10.75%

Текущая просадка

BUFR:

-2.52%

BUFD:

-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 0.35%.

BUFR

С начала года

0.16%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

0.49%

1 год

7.09%

3 года

12.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFD

С начала года

0.35%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

0.75%

1 год

6.66%

3 года

9.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs

FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF

Сравнение комиссий BUFR и BUFD

И BUFR, и BUFD имеют комиссию равную 1.05%.

BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и BUFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг риск-скорректированной доходности BUFD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFR c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFD

Ни BUFR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFD

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFD

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...