PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFR с BUFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с BUFD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD).

BUFR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или BUFD.

Корреляция

Корреляция между BUFR и BUFD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.38%
22.78%
BUFR
BUFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

0.53

BUFD:

0.56

Коэф-т Сортино

BUFR:

0.79

BUFD:

0.83

Коэф-т Омега

BUFR:

1.13

BUFD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BUFR:

0.47

BUFD:

0.53

Коэф-т Мартина

BUFR:

2.14

BUFD:

2.32

Индекс Язвы

BUFR:

2.79%

BUFD:

2.32%

Дневная вол-ть

BUFR:

11.34%

BUFD:

9.56%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

BUFD:

-10.75%

Текущая просадка

BUFR:

-6.29%

BUFD:

-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -3.25%.

BUFR

С начала года

-3.71%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.27%

1 год

5.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFD

С начала года

-3.25%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.02%

1 год

4.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFR и BUFD

И BUFR, и BUFD имеют комиссию равную 1.05%.

BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFR: 1.05%
BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFD: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и BUFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг риск-скорректированной доходности BUFD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFR c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUFR: 0.53
BUFD: 0.56
Коэффициент Сортино BUFR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFR: 0.79
BUFD: 0.83
Коэффициент Омега BUFR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUFR: 1.13
BUFD: 1.13
Коэффициент Кальмара BUFR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUFR: 0.47
BUFD: 0.53
Коэффициент Мартина BUFR, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUFR: 2.14
BUFD: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.56
BUFR
BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFD

Ни BUFR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFD

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.29%
-5.40%
BUFR
BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFD

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
7.25%
BUFR
BUFD