Сравнение BUFR с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или JHEQX.
Основные характеристики
| BUFR | JHEQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.88% | 3.20% |
| Дох-ть за 1 год | 18.76% | 12.49% |
| Дох-ть за 3 года | 6.92% | 5.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 8.03% | 7.24% |
| Макс. просадка | -13.73% | -18.85% |
| Current Drawdown | -1.29% | -2.64% |
Корреляция
Корреляция между BUFR и JHEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и JHEQX
С начала года, BUFR показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью 3.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и JHEQX
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и JHEQX
BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.92% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BUFR и JHEQX
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и JHEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и JHEQX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 1.71%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.