PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

BUFR и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%6.12%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность -0.93%, а BUFQ немного ниже – -0.95%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHXBUFQ с SPY

Сравнение комиссий BUFR и BUFQ

BUFR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF

Доходность на риск

BUFR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.07

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.14

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

11.76

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.24

-0.28

Корреляция

Корреляция между BUFR и BUFQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFQ

Ни BUFR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFQ

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-15.74%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.83%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.37%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.41%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.61%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.28%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.78%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

13.87%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

13.56%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

13.56%

-3.23%