PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFR с BUFQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. BUFR is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past 3 years, BUFR returned 14.63%/yr vs 16.97%/yr for BUFQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFR charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.49%.

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFR и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%6.12%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%16.41%35.51%0.75%

Correlation

The correlation between BUFR and BUFQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between BUFR and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFR и BUFQ

Секторы
BUFR
BUFQ

Технологии

35.8%
54.2%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

7.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

BUFR
35.8%
BUFQ
54.2%

Финансовые услуги

BUFR
11.8%
BUFQ
0.2%

Коммуникационные услуги

BUFR
11.3%
BUFQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

BUFR
10.2%
BUFQ
12.2%

Здравоохранение

BUFR
8.4%
BUFQ
4.2%

Промышленность

BUFR
7.9%
BUFQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

BUFR
4.9%
BUFQ
7.6%

Энергетика

BUFR
3.5%
BUFQ
0.6%

Коммунальные услуги

BUFR
2.4%
BUFQ
1.4%

Недвижимость

BUFR
1.9%
BUFQ
0.1%

Сырьевые материалы

BUFR
1.8%
BUFQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FAUG
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с SPY

Доходность на риск

BUFR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.59

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.84

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.98

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.10

20.10

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.42

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFQ

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFRBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-15.74%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.39%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-15.74%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.08%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.31%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.06%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 1.02%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFRBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.13%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

6.41%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

8.28%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

13.34%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

13.34%

-3.12%

Сравнение комиссий BUFR и BUFQ

BUFR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFQ

Ни BUFR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFR and BUFQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to BUFR (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs BUFQ's -15.74%.

On 3-year performance, BUFQ leads with 16.97% vs 14.63% for BUFR. On fees, BUFR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 16.97% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

BUFR and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFR is categorized as Defined Outcome, while BUFQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 1.10% for BUFQ.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFR и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор