Сравнение BUFR с BUFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF).
BUFR и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или BUFF.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и BUFF
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 11.88%.
BUFR
14.26%
0.70%
6.53%
18.27%
N/A
N/A
BUFF
11.88%
0.81%
5.85%
15.23%
4.26%
N/A
Основные характеристики
| BUFR | BUFF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 4.82 |
| Коэф-т Мартина | 26.73 | 28.62 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 4.94% |
| Макс. просадка | -13.73% | -46.23% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и BUFF
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между BUFR и BUFF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и BUFF
Ни BUFR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFF Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.68% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок BUFR и BUFF
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и BUFF
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.