PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFR с BUFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFR и BUFF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.21%
5.42%
BUFR
BUFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

2.63

BUFF:

2.68

Коэф-т Сортино

BUFR:

3.63

BUFF:

3.88

Коэф-т Омега

BUFR:

1.56

BUFF:

1.54

Коэф-т Кальмара

BUFR:

3.87

BUFF:

4.06

Коэф-т Мартина

BUFR:

22.00

BUFF:

23.68

Индекс Язвы

BUFR:

0.72%

BUFF:

0.56%

Дневная вол-ть

BUFR:

6.05%

BUFF:

4.95%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

BUFF:

-46.23%

Текущая просадка

BUFR:

-0.52%

BUFF:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 12.62%.


BUFR

С начала года

15.28%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

6.21%

1 год

15.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFF

С начала года

12.62%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

5.42%

1 год

12.96%

5 лет

3.02%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFR и BUFF

BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.99%.


BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFR c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFR, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.632.68
Коэффициент Сортино BUFR, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.633.88
Коэффициент Омега BUFR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.54
Коэффициент Кальмара BUFR, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.874.06
Коэффициент Мартина BUFR, с текущим значением в 22.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.0023.68
BUFR
BUFF

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.63
2.68
BUFR
BUFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFF

Ни BUFR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFF

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.52%
-0.38%
BUFR
BUFF

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFF

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67%
1.40%
BUFR
BUFF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab