PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с BUFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

BUFR и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и BUFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-1.43%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.90%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.90%.

BUFR

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.74%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

BUFF

1 день
1.46%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.07%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJANBUFR с FAUG
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOOBUFF с SPYC

Сравнение комиссий BUFR и BUFF

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Доходность на риск

BUFR vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.84

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.72

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.71

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.46

+0.49

Корреляция

Корреляция между BUFR и BUFF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFF

Ни BUFR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFF

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-46.23%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.15%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-10.24%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.18%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.29%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFF

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.61%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

4.05%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

9.82%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

8.40%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

17.83%

-7.49%