PortfoliosLab logo
Сравнение BUFR с BUFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFR и BUFF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BUFR и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.85%
4.32%
BUFR
BUFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

2.17

BUFF:

2.27

Коэф-т Сортино

BUFR:

3.00

BUFF:

3.26

Коэф-т Омега

BUFR:

1.44

BUFF:

1.45

Коэф-т Кальмара

BUFR:

3.27

BUFF:

3.52

Коэф-т Мартина

BUFR:

17.76

BUFF:

19.93

Индекс Язвы

BUFR:

0.75%

BUFF:

0.57%

Дневная вол-ть

BUFR:

6.14%

BUFF:

5.04%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

BUFF:

-46.23%

Текущая просадка

BUFR:

-1.25%

BUFF:

-0.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 1.48%, а BUFF немного выше – 1.51%.


BUFR

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

4.92%

1 год

12.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFF

С начала года

1.51%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

4.42%

1 год

10.68%

5 лет

4.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFR и BUFF

BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.99%.


График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и BUFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFR c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFR, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.172.27
Коэффициент Сортино BUFR, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.003.26
Коэффициент Омега BUFR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.45
Коэффициент Кальмара BUFR, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.273.52
Коэффициент Мартина BUFR, с текущим значением в 17.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.7619.93
BUFR
BUFF

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.17
2.27
BUFR
BUFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и BUFF

Ни BUFR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и BUFF

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.25%
-0.91%
BUFR
BUFF

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и BUFF

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.61%
1.26%
BUFR
BUFF