PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

BUFR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и FFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-1.43%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%7.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность -1.43%, а FFEB немного выше – -1.36%.

BUFR

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.74%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FJANBUFR с FAUG
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAXFFEB с sixo

Сравнение комиссий BUFR и FFEB

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

BUFR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.76

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.72

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.15

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.77

+0.18

Корреляция

Корреляция между BUFR и FFEB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FFEB

Ни BUFR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FFEB

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-22.81%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.65%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-13.85%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-3.87%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.46%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.62%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.44%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.72%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

5.65%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

12.39%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

10.88%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

13.90%

-3.56%