Сравнение BUFR с FFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).
BUFR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FFEB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FFEB.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FFEB
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 15.91%.
BUFR
14.26%
0.70%
6.53%
18.27%
N/A
N/A
FFEB
15.91%
0.96%
7.64%
20.87%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BUFR | FFEB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 26.73 | 21.94 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 7.19% |
| Макс. просадка | -13.73% | -22.81% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FFEB
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между BUFR и FFEB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFR c FFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FFEB
Ни BUFR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FFEB
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FFEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FFEB
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 1.83% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.