Сравнение BUFR с FFEB
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BUFR returned 9.91%/yr vs 10.91%/yr for FFEB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FFEB.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 8.29%.
BUFR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
FFEB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFR и FFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 7.24% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 8.29% | 13.76% | 16.64% | 19.95% | -7.51% | 16.26% | 7.07% |
Correlation
The correlation between BUFR and FFEB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between BUFR and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. FFEB — Ранг доходности на риск
BUFR
FFEB
Сравнение BUFR c FFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFR | FFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.86 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 14.83 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FFEB
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FFEB в -23.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -23.14% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.73% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -11.89% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -13.85% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.24% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.39% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.10% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FFEB
FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеют волатильность 1.59% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.63% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 5.95% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 7.19% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.83% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 13.65% | -3.47% |
Сравнение комиссий BUFR и FFEB
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FFEB
Ни BUFR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BUFR and FFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFEB has higher volatility (1.63%) compared to BUFR (1.59%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs FFEB's -23.14%.
On 5-year performance, FFEB leads with 10.91% vs 9.91% for BUFR. On fees, FFEB is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FFEB has performed better with a 10.91% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
BUFR and FFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.85% for FFEB.
FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и FFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор