PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFR с FFEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFR и FFEB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.19%
50.39%
BUFR
FFEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

0.38

FFEB:

0.45

Коэф-т Сортино

BUFR:

0.59

FFEB:

0.72

Коэф-т Омега

BUFR:

1.10

FFEB:

1.12

Коэф-т Кальмара

BUFR:

0.32

FFEB:

0.47

Коэф-т Мартина

BUFR:

1.72

FFEB:

2.53

Индекс Язвы

BUFR:

2.39%

FFEB:

2.20%

Дневная вол-ть

BUFR:

10.88%

FFEB:

12.29%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

FFEB:

-22.81%

Текущая просадка

BUFR:

-7.82%

FFEB:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -6.15%.


BUFR

С начала года

-5.28%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-3.77%

1 год

4.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFEB

С начала года

-6.15%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.56%

1 год

5.55%

5 лет

10.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFR и FFEB

BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.


BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFR: 1.05%
График комиссии FFEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEB: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и FFEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FFEB
Ранг риск-скорректированной доходности FFEB, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUFR: 0.43
FFEB: 0.45
Коэффициент Сортино BUFR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BUFR: 0.66
FFEB: 0.72
Коэффициент Омега BUFR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUFR: 1.11
FFEB: 1.12
Коэффициент Кальмара BUFR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUFR: 0.37
FFEB: 0.47
Коэффициент Мартина BUFR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUFR: 1.93
FFEB: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.45
BUFR
FFEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FFEB

Ни BUFR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FFEB

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FFEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.82%
-8.36%
BUFR
FFEB

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 8.44%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.44%
9.89%
BUFR
FFEB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab