Сравнение BUFR с FFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).
BUFR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFR и FFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | -0.64% | 13.76% | 16.64% | 19.95% | -7.51% | 16.26% | 7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -0.64%.
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
FFEB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FFEB
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.
Доходность на риск
BUFR vs. FFEB — Ранг доходности на риск
BUFR
FFEB
Сравнение BUFR c FFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | FFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.81 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.77 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.36 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BUFR и FFEB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FFEB
Ни BUFR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FFEB
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFR | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -22.81% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.65% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -13.85% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.17% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.46% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.64% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FFEB
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFR | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.79% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 5.69% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 12.41% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 10.88% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 13.90% | -3.57% |