Сравнение BUFR с FAPR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BUFR с FAPR

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR).

BUFR и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FAPR.

Корреляция

Корреляция между BUFR и FAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BUFR

FAPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFR:

0.38

FAPR:

0.44

Коэф-т Сортино

BUFR:

0.59

FAPR:

0.69

Коэф-т Омега

BUFR:

1.10

FAPR:

1.13

Коэф-т Кальмара

BUFR:

0.32

FAPR:

0.49

Коэф-т Мартина

BUFR:

1.72

FAPR:

2.82

Индекс Язвы

BUFR:

2.39%

FAPR:

2.01%

Дневная вол-ть

BUFR:

10.88%

FAPR:

12.81%

Макс. просадка

BUFR:

-13.73%

FAPR:

-15.96%

Текущая просадка

BUFR:

-7.82%

FAPR:

-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью -6.64%.

BUFR

С начала года

-5.28%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-3.77%

1 год

4.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAPR

С начала года

-6.64%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-5.12%

1 год

5.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий BUFR и FAPR

BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAPR в 0.85%.

BUFR

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs

BUFR: 1.05%

FAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April

FAPR: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и FAPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAPR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFR c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BUFR: 0.43

FAPR: 0.44

Коэффициент Сортино

BUFR: 0.66

FAPR: 0.69

Коэффициент Омега

BUFR: 1.11

FAPR: 1.13

Коэффициент Кальмара

BUFR: 0.37

FAPR: 0.49

Коэффициент Мартина

BUFR: 1.93

FAPR: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPR равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BUFR

FAPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FAPR

Ни BUFR, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FAPR

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FAPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BUFR

FAPR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FAPR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) составляет 8.44%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BUFR

FAPR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BUFR с FAPR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FAPR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFR и FAPR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFR и FAPR

BUFR

FAPR

Сравнение BUFR c FAPR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FAPR

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FAPR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FAPR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество