Сравнение BUFR с FAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR).
BUFR и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFR или FAPR.
Корреляция
Корреляция между BUFR и FAPR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и FAPR
Основные характеристики
BUFR:
2.36
FAPR:
2.98
BUFR:
3.26
FAPR:
4.07
BUFR:
1.49
FAPR:
1.67
BUFR:
3.58
FAPR:
3.86
BUFR:
19.68
FAPR:
23.91
BUFR:
0.74%
FAPR:
0.75%
BUFR:
6.22%
FAPR:
6.07%
BUFR:
-13.73%
FAPR:
-15.96%
BUFR:
-0.77%
FAPR:
-0.35%
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 1.26%.
BUFR
1.41%
0.75%
6.55%
14.40%
N/A
N/A
FAPR
1.26%
0.85%
6.92%
17.66%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFR и FAPR
BUFR берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FAPR в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BUFR и FAPR
BUFR
FAPR
Сравнение BUFR c FAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и FAPR
Ни BUFR, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFR и FAPR
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FAPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и FAPR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.