PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с FAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

BUFR и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-1.43%12.44%14.68%19.63%-7.57%6.61%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.09%.

BUFR

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.74%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FFEBBUFR с FJANBUFR с FAUG
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFDFAPR с DNOV

Сравнение комиссий BUFR и FAPR

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FAPR в 0.85%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFR vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.26

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.04

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

5.83

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.85

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.80

+0.15

Корреляция

Корреляция между BUFR и FAPR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и FAPR

Ни BUFR, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFR и FAPR

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-15.96%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.75%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

0.00%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.80%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.74%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и FAPR

FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BUFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.77%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

2.63%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.61%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

10.58%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

10.58%

-0.24%