PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с ATMP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -48.35%/yr vs 5.10%/yr for ATMP. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности VXX и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям ATMP по среднегодовой доходности: -48.35% против 5.10% соответственно.

VXX

1 день
-1.86%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-52.08%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-45.10%
10 лет*
-48.35%

ATMP

1 день
1.51%
1 месяц
-3.60%
С начала года
20.16%
6 месяцев
20.03%
1 год
20.62%
3 года*
21.24%
5 лет*
15.86%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-12.16%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.16%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between VXX and ATMP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

-0.41

Over the past year, the inverse relationship between VXX and ATMP has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с CLSEATMP с MLPXATMP с SPYATMP с QLD

Доходность на риск

VXX vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXXATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.44

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.04

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.51

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

6.15

-7.65

VXX vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ATMP равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и ATMP

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.86%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.48%

-8.30%

-45.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.21%

-16.48%

-62.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.97%

-22.98%

-72.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

-75.66%

-24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.96%

-94.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-31.02%

-64.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

3.37%

+31.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и ATMP

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

5.94%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

11.24%

+32.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

14.50%

+41.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.03%

22.15%

+45.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.38%

27.66%

+42.72%

Сравнение комиссий VXX и ATMP

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и ATMP

Ни VXX, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VXX and ATMP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (17.03%) compared to ATMP (5.94%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs ATMP's -80.86%.

On 10-year performance, ATMP leads with 5.10% vs -48.35% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ATMP has performed better with a 5.10% return vs -48.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

VXX and ATMP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while ATMP is MLPs. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.95% for ATMP.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор