PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с ATMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs 4.83%/yr for ATMP. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности VXX и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям ATMP по среднегодовой доходности: -46.89% против 4.83% соответственно.

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%

ATMP

1 день
1.39%
1 месяц
-1.02%
С начала года
21.69%
6 месяцев
19.61%
1 год
21.51%
3 года*
21.73%
5 лет*
16.19%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		21.69%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between VXX and ATMP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2013 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between VXX and ATMP has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR

Доходность на риск

VXX vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.54

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.15

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.97

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.21

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ATMP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.54

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.73

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.18

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.09

-0.86

Просадки

Сравнение просадок VXX и ATMP

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.86%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-7.30%

-50.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.68%

-16.48%

-63.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-22.98%

-72.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-75.66%

-24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.76%

-95.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-31.13%

-63.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

3.00%

+37.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и ATMP

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.16%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

10.98%

+30.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

14.21%

+41.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

22.25%

+45.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.95%

27.69%

+43.26%

Сравнение комиссий VXX и ATMP

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и ATMP

Ни VXX, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VXX and ATMP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to ATMP (6.16%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs ATMP's -80.86%.

On 10-year performance, ATMP leads with 4.83% vs -46.89% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ATMP has performed better with a 4.83% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

VXX and ATMP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while ATMP is MLPs. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.95% for ATMP.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор