PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXX с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXX и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.26%.


VXX

1 день
5.99%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-11.92%
1 год
-54.78%
3 года*
-39.15%
5 лет*
-45.02%
10 лет*
-48.25%

APRT

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.26%
6 месяцев
9.39%
1 год
17.60%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и APRT


2026 (YTD)202520242023202220212020
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-9.82%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%-49.32%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
9.26%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%9.46%

Correlation

The correlation between VXX and APRT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г.

-0.72

The correlation between VXX and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

VXX vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина

APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VXXAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.85

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

11.11

-12.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

53.57

-55.12

VXX vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и APRT

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и APRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXXAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-14.98%

-85.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.18%

-1.59%

-52.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.21%

-14.98%

-64.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.97%

-14.98%

-80.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.77%

-99.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-2.04%

-93.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.47%

0.33%

+39.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и APRT

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXXAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.21%

1.81%

+15.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.47%

4.33%

+39.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.26%

5.14%

+51.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.03%

10.80%

+57.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.41%

10.27%

+60.14%

Сравнение комиссий VXX и APRT

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и APRT

Ни VXX, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VXX and APRT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (17.21%) compared to APRT (1.81%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs APRT's -14.98%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.35% vs -45.02% for VXX. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.35% return vs -45.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VXX and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: Barclays Capital and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор