Сравнение VXX с APRT
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. VXX is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 5 years, VXX returned -46.49%/yr vs 10.47%/yr for APRT. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности VXX и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 10.58%.
VXX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -18.50%
- С начала года
- -18.96%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -39.21%
- 5 лет*
- -46.49%
- 10 лет*
- -46.77%
APRT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 10.58%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -18.96% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | -49.32% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 10.58% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 11.89% | 9.46% |
Correlation
The correlation between VXX and APRT is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | -0.72 |
The correlation between VXX and APRT shifts across timeframes, from -0.82 (1 year) to -0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. APRT — Ранг доходности на риск
VXX
APRT
Сравнение VXX c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.80 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 10.54 | -11.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 49.29 | -50.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и APRT
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -14.98% | -85.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -1.59% | -53.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -14.98% | -65.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -14.98% | -81.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.20% | -99.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -2.02% | -93.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 0.34% | +33.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и APRT
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 1.26% | +10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.82% | 4.38% | +39.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.30% | 5.10% | +51.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 10.79% | +57.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.29% | 10.22% | +60.07% |
Сравнение комиссий VXX и APRT
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и APRT
Ни VXX, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and APRT have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (12.14%) compared to APRT (1.26%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs APRT's -14.98%.
On 5-year performance, APRT leads with 10.47% vs -46.49% for VXX. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.47% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: Barclays Capital and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор