PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с APRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. VXX is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 5 years, VXX returned -46.10%/yr vs 10.64%/yr for APRT. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности VXX и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.89%.

VXX

1 день
-0.25%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-22.63%
1 год
-53.35%
3 года*
-42.02%
5 лет*
-46.10%
10 лет*
-46.78%

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и APRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-8.16%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%-49.76%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%9.09%

Correlation

The correlation between VXX and APRT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

-0.72

The correlation between VXX and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

VXX vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
3.83

-4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
6.77

-8.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.97

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

12.06

-13.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

65.68

-67.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

3.83

-4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.99

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

1.11

-1.87

Просадки

Сравнение просадок VXX и APRT

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-14.98%

-85.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.23%

-1.59%

-54.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.28%

-14.98%

-65.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.68%

-14.98%

-80.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.20%

-99.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-2.05%

-93.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.88%

0.29%

+39.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и APRT

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

1.01%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

3.99%

+36.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.57%

5.02%

+50.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.96%

10.78%

+57.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.96%

10.29%

+60.67%

Сравнение комиссий VXX и APRT

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и APRT

Ни VXX, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and APRT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.29%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs APRT's -14.98%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.64% vs -46.10% for VXX. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.64% return vs -46.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VXX and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: Barclays Capital and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор