Сравнение APRT с OCTT
APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and OCTT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 5 years, APRT returned 10.47%/yr vs 10.64%/yr for OCTT. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRT и OCTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRT показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у OCTT с доходностью 9.37%.
APRT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
OCTT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.62K | $685.43K | $470.71K | |
| $107.53K | $635.10K | $533.75K |
Сравнение доходности по годам APRT и OCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 11.90% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 11.89% | 4.34% |
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | 9.37% | 13.86% | 11.87% | 20.92% | -7.10% | 13.55% | 6.96% |
Correlation
The correlation between APRT and OCTT is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between APRT and OCTT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRT vs. OCTT — Ранг доходности на риск
APRT
OCTT
Сравнение APRT c OCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRT | OCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.88 | 2.94 | +7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.18 | 14.20 | +34.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRT и OCTT
Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки OCTT в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и OCTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRT | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -13.49% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -5.81% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -13.04% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -13.49% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.99% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.20% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRT и OCTT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 1.53%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRT | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.27% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 6.32% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 8.01% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.54% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 10.16% | +0.03% |
Сравнение комиссий APRT и OCTT
И APRT, и OCTT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRT и OCTT
Ни APRT, ни OCTT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, APRT and OCTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OCTT has higher volatility (2.27%) compared to APRT (1.53%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs OCTT's -13.49%.
On 5-year performance, OCTT leads with 10.64% vs 10.47% for APRT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OCTT has performed better with a 10.64% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT and OCTT have the same expense ratio: 0.74% per year.
APRT and OCTT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRT и OCTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор