PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APRT с NVBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с NVBT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

APRT и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APRT или NVBT.

Корреляция

Корреляция между APRT и NVBT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности APRT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APRT:

0.47

NVBT:

0.41

Коэф-т Сортино

APRT:

0.78

NVBT:

0.69

Коэф-т Омега

APRT:

1.12

NVBT:

1.13

Коэф-т Кальмара

APRT:

0.46

NVBT:

0.39

Коэф-т Мартина

APRT:

1.75

NVBT:

1.74

Индекс Язвы

APRT:

3.96%

NVBT:

2.91%

Дневная вол-ть

APRT:

13.89%

NVBT:

12.00%

Макс. просадка

APRT:

-14.98%

NVBT:

-12.90%

Текущая просадка

APRT:

-7.30%

NVBT:

-4.44%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у NVBT с доходностью -1.58%.

APRT

С начала года

-3.71%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVBT

С начала года

-1.58%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-2.22%

1 год

4.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APRT и NVBT

И APRT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APRT и NVBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг риск-скорректированной доходности APRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг риск-скорректированной доходности NVBT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVBT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APRT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и NVBT

Ни APRT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и NVBT

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и NVBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и NVBT

Загрузка...