PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

APRT и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и NVBT

2026 (YTD)2025202420232022
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%1.00%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%16.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTRAPRT с SPY
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBTNVBT с MART

Сравнение комиссий APRT и NVBT

И APRT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

APRT vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.52

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.45

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

7.33

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа NVBT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.00

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.08

-0.08

Корреляция

Корреляция между APRT и NVBT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и NVBT

Ни APRT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и NVBT

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-12.90%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.84%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.79%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.39%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.74%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и NVBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.03%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.90%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

6.35%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

12.63%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

10.45%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

10.45%

-0.05%