PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRT с XTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. APRT is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past 3 years, APRT returned 14.42%/yr vs 18.55%/yr for XTR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. APRT charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности APRT и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 8.67%.

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

XTR

1 день
-0.65%
1 месяц
5.03%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.51%
1 год
22.85%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRT и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%3.14%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		8.67%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between APRT and XTR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.95

The correlation between APRT and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRT и XTR

Секторы
APRT
XTR

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

APRT
36.2%
XTR
35.6%

Финансовые услуги

APRT
11.9%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

APRT
10.9%
XTR
11.2%

Потребительский циклический сектор

APRT
10.1%
XTR
10.1%

Здравоохранение

APRT
8.4%
XTR
8.5%

Промышленность

APRT
8.1%
XTR
8.3%

Потребительский защитный сектор

APRT
4.9%
XTR
4.9%

Энергетика

APRT
3.5%
XTR
3.5%

Коммунальные услуги

APRT
2.3%
XTR
2.4%

Недвижимость

APRT
1.9%
XTR
1.9%

Сырьевые материалы

APRT
1.8%
XTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с OCTTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с SPY
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

APRT vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.14

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
2.98

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.38

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.06

2.70

+9.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.68

11.51

+54.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа XTR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.14

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.72

+0.38

Просадки

Сравнение просадок APRT и XTR

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRTXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-20.83%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-8.51%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-14.35%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.65%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.95%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.99%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и XTR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 1.01%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRTXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.99%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

8.16%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

10.76%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

13.78%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

13.78%

-3.49%

Сравнение комиссий APRT и XTR

APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и XTR

APRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.40%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, APRT and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTR has higher volatility (2.99%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, XTR leads with 18.55% vs 14.42% for APRT. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 18.55% return vs 14.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for APRT.

XTR has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.00% for APRT.

APRT is categorized as Options Trading, while XTR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Allianz and Global X. Their fees differ too: 0.74% for APRT and 0.25% for XTR.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRT и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор