Сравнение APRT с XTR

С начала года, APRT показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа XTR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APRT и XTR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

APRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%.

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и XTR.

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.03%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.