PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APRT с SIXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с SIXO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

APRT и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APRT или SIXO.

Корреляция

Корреляция между APRT и SIXO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности APRT и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APRT:

0.47

SIXO:

0.69

Коэф-т Сортино

APRT:

0.78

SIXO:

1.09

Коэф-т Омега

APRT:

1.12

SIXO:

1.17

Коэф-т Кальмара

APRT:

0.46

SIXO:

0.66

Коэф-т Мартина

APRT:

1.75

SIXO:

2.72

Индекс Язвы

APRT:

3.96%

SIXO:

2.89%

Дневная вол-ть

APRT:

13.89%

SIXO:

10.82%

Макс. просадка

APRT:

-14.98%

SIXO:

-12.04%

Текущая просадка

APRT:

-7.30%

SIXO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у SIXO с доходностью -1.85%.

APRT

С начала года

-3.71%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIXO

С начала года

-1.85%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-1.97%

1 год

7.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APRT и SIXO

И APRT, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APRT и SIXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг риск-скорректированной доходности APRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг риск-скорректированной доходности SIXO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APRT c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SIXO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и SIXO

Ни APRT, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и SIXO

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и SIXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и SIXO

Загрузка...