PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с SIXO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO).

APRT и SIXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и SIXO

2026 (YTD)20252024202320222021
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%-6.41%3.86%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.74%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью -2.74%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

SIXO

1 день
0.03%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.36%
1 год
6.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с XTRAPRT с SPY
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPRSIXO с FEBT

Сравнение комиссий APRT и SIXO

И APRT, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Доходность на риск

APRT vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTSIXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.71

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.09

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.93

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

4.89

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTSIXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.71

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.74

+0.25

Корреляция

Корреляция между APRT и SIXO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и SIXO

Ни APRT, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и SIXO

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и SIXO.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-12.04%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.49%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.09%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.07%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и SIXO

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.81%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.68%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

9.83%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

9.21%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

9.21%

+1.19%