PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с JANT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с JANT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT).

APRT и JANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и JANT

2026 (YTD)20252024202320222021
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%12.35%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%22.92%-10.31%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JANT с доходностью -2.15%.

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTRAPRT с SPY
Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с MAYWJANT с NVBTJANT с AAPR

Сравнение комиссий APRT и JANT

И APRT, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Доходность на риск

APRT vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTJANTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.78

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.66

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

8.81

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTJANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.87

+0.13

Корреляция

Корреляция между APRT и JANT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и JANT

Ни APRT, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и JANT

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и JANT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTJANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-16.18%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.94%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-16.18%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.40%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.75%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.68%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и JANT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.03%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTJANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.91%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

6.00%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

12.42%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

11.30%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

11.21%

-0.81%