PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APRT с JANT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с JANT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT).

APRT и JANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APRT или JANT.

Корреляция

Корреляция между APRT и JANT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности APRT и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APRT:

0.47

JANT:

0.59

Коэф-т Сортино

APRT:

0.78

JANT:

0.94

Коэф-т Омега

APRT:

1.12

JANT:

1.17

Коэф-т Кальмара

APRT:

0.46

JANT:

0.56

Коэф-т Мартина

APRT:

1.75

JANT:

2.45

Индекс Язвы

APRT:

3.96%

JANT:

3.04%

Дневная вол-ть

APRT:

13.89%

JANT:

12.23%

Макс. просадка

APRT:

-14.98%

JANT:

-16.18%

Текущая просадка

APRT:

-7.30%

JANT:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у JANT с доходностью -1.89%.

APRT

С начала года

-3.71%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JANT

С начала года

-1.89%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-0.88%

1 год

6.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APRT и JANT

И APRT, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APRT и JANT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг риск-скорректированной доходности APRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг риск-скорректированной доходности JANT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APRT c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANT равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и JANT

Ни APRT, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и JANT

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и JANT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и JANT

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеют волатильность 4.75% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...