PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с JANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRT с JANT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and JANT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 5 years, APRT returned 10.64%/yr vs 10.26%/yr for JANT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRT и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у JANT с доходностью 6.61%.

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

JANT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.67%
С начала года
6.61%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.56%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRT и JANT

2026 (YTD)20252024202320222021
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%12.35%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		6.61%14.30%16.01%22.92%-10.31%13.68%

Correlation

The correlation between APRT and JANT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between APRT and JANT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRT и JANT

Секторы
APRT
JANT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

APRT
36.2%
JANT
36.2%

Финансовые услуги

APRT
11.9%
JANT
11.9%

Коммуникационные услуги

APRT
10.9%
JANT
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRT
10.1%
JANT
10.1%

Здравоохранение

APRT
8.4%
JANT
8.4%

Промышленность

APRT
8.1%
JANT
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRT
4.9%
JANT
4.9%

Энергетика

APRT
3.5%
JANT
3.5%

Коммунальные услуги

APRT
2.3%
JANT
2.3%

Недвижимость

APRT
1.9%
JANT
1.9%

Сырьевые материалы

APRT
1.8%
JANT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с SIXOAPRT с OCTTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTRAPRT с SPY
Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с NVBTJANT с MAYWJANT с AUGTJANT с PBMR

Доходность на риск

APRT vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTJANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.64

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
3.84

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.54

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.06

3.31

+8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.68

17.34

+48.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа JANT равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTJANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.64

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.01

+0.10

Просадки

Сравнение просадок APRT и JANT

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и JANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRTJANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-16.18%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-5.94%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-13.25%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-16.18%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.67%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.13%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и JANT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 1.01%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRTJANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.36%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

5.96%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

7.45%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

11.31%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

11.10%

-0.81%

Сравнение комиссий APRT и JANT

И APRT, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и JANT

Ни APRT, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, APRT and JANT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JANT has higher volatility (1.36%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs JANT's -16.18%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.64% vs 10.26% for JANT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.64% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT and JANT have the same expense ratio: 0.74% per year.

APRT and JANT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRT и JANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор