PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с NOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRT с NOVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) is Options Trading fund actively managed by Allianz, while NOVT (Novanta Inc.) is a stock. Over the past 5 years, APRT returned 10.64%/yr vs 3.69%/yr for NOVT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APRT и NOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у NOVT с доходностью 40.30%.

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

NOVT

1 день
-0.98%
1 месяц
32.41%
С начала года
40.30%
6 месяцев
46.08%
1 год
32.77%
3 года*
-0.56%
5 лет*
3.69%
10 лет*
26.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRT и NOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%9.09%
NOVT
Novanta Inc.		40.30%-22.11%-9.29%23.95%-22.95%49.15%13.28%

Correlation

The correlation between APRT and NOVT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

0.61

The correlation between APRT and NOVT shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Novanta Inc.

Часто сравнивают с APRT:
APRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с OCTTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTRAPRT с SPY
Часто сравнивают с NOVT:
NOVT с RBCNOVT с APHNOVT с BEPCNOVT с IPGPNOVT с BKNGNOVT с GTLBNOVT с TTEK

Доходность на риск

APRT vs. NOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NOVT
Ранг доходности на риск NOVT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c NOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTNOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
0.68

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
1.23

+5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.16

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.06

1.22

+10.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.68

2.56

+63.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. NOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа NOVT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и NOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTNOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

0.68

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.09

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.72

+0.39

Просадки

Сравнение просадок APRT и NOVT

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки NOVT в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и NOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRTNOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-46.71%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-26.97%

+25.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-46.71%

+31.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-46.71%

+31.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-10.34%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-12.28%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

12.85%

-12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и NOVT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 1.01%, в то время как у Novanta Inc. (NOVT) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRTNOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

16.19%

-15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

32.92%

-28.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

48.77%

-43.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

40.00%

-29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

38.89%

-28.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и NOVT

Ни APRT, ни NOVT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
NOVT
Novanta Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRT and NOVT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOVT has higher volatility (16.19%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs NOVT's -46.71%.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRT и NOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор