PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APRT с NOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с NOVT

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT).

APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APRT или NOVT.

Корреляция

Корреляция между APRT и NOVT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности APRT и NOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.02%
5.79%
APRT
NOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APRT:

0.31

NOVT:

-0.71

Коэф-т Сортино

APRT:

0.53

NOVT:

-0.94

Коэф-т Омега

APRT:

1.08

NOVT:

0.88

Коэф-т Кальмара

APRT:

0.29

NOVT:

-0.62

Коэф-т Мартина

APRT:

1.28

NOVT:

-1.79

Индекс Язвы

APRT:

3.34%

NOVT:

15.52%

Дневная вол-ть

APRT:

13.68%

NOVT:

39.09%

Макс. просадка

APRT:

-14.98%

NOVT:

-44.87%

Текущая просадка

APRT:

-11.40%

NOVT:

-38.46%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у NOVT с доходностью -25.00%.

APRT

С начала года

-7.97%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-7.11%

1 год

5.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NOVT

С начала года

-25.00%

1 месяц

-14.62%

6 месяцев

-35.82%

1 год

-23.31%

5 лет

7.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APRT и NOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг риск-скорректированной доходности APRT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NOVT
Ранг риск-скорректированной доходности NOVT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APRT c NOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APRT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
APRT: 0.31
NOVT: -0.71
Коэффициент Сортино APRT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APRT: 0.53
NOVT: -0.94
Коэффициент Омега APRT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
APRT: 1.08
NOVT: 0.88
Коэффициент Кальмара APRT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
APRT: 0.29
NOVT: -0.62
Коэффициент Мартина APRT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
APRT: 1.28
NOVT: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NOVT равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и NOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.71
APRT
NOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и NOVT

Ни APRT, ни NOVT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
NOVT
Novanta Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и NOVT

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки NOVT в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и NOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.40%
-38.46%
APRT
NOVT

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и NOVT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 9.66%, в то время как у Novanta Inc. (NOVT) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.66%
22.28%
APRT
NOVT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab