PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с NOVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с NOVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT).

APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и NOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и NOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%9.09%
NOVT
Novanta Inc.		-0.52%-22.11%-9.29%23.95%-22.95%49.15%13.28%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у NOVT с доходностью -0.52%.

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

NOVT

1 день
0.22%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
17.41%
1 год
-7.16%
3 года*
-9.39%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
23.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Novanta Inc.

Часто сравнивают с APRT:
APRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTRAPRT с SPY
Часто сравнивают с NOVT:
NOVT с RBCNOVT с APHNOVT с BEPC

Доходность на риск

APRT vs. NOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NOVT
Ранг доходности на риск NOVT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c NOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTNOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.14

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.15

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.28

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

-0.58

+12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. NOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа NOVT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и NOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTNOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.14

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.07

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.63

+0.38

Корреляция

Корреляция между APRT и NOVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и NOVT

Ни APRT, ни NOVT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
NOVT
Novanta Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и NOVT

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки NOVT в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и NOVT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTNOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-46.71%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-26.97%

+18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-46.71%

+31.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.43%

+36.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-12.06%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

12.77%

-11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и NOVT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.03%, в то время как у Novanta Inc. (NOVT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTNOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

12.99%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

38.56%

-34.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

50.23%

-39.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

39.01%

-28.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

38.37%

-27.97%