PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APRT с NOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с NOVT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT).

APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APRT или NOVT.

Корреляция

Корреляция между APRT и NOVT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APRT и NOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APRT:

0.47

NOVT:

-0.62

Коэф-т Сортино

APRT:

0.78

NOVT:

-0.75

Коэф-т Омега

APRT:

1.12

NOVT:

0.91

Коэф-т Кальмара

APRT:

0.46

NOVT:

-0.54

Коэф-т Мартина

APRT:

1.75

NOVT:

-1.35

Индекс Язвы

APRT:

3.96%

NOVT:

17.87%

Дневная вол-ть

APRT:

13.89%

NOVT:

39.24%

Макс. просадка

APRT:

-14.98%

NOVT:

-44.87%

Текущая просадка

APRT:

-7.30%

NOVT:

-34.03%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у NOVT с доходностью -19.59%.

APRT

С начала года

-3.71%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NOVT

С начала года

-19.59%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-32.75%

1 год

-23.83%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APRT и NOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг риск-скорректированной доходности APRT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
NOVT
Ранг риск-скорректированной доходности NOVT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APRT c NOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Novanta Inc. (NOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа NOVT равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и NOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и NOVT

Ни APRT, ни NOVT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
NOVT
Novanta Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и NOVT

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки NOVT в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и NOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и NOVT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 4.75%, в то время как у Novanta Inc. (NOVT) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...