Сравнение VXX с AMZN
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, VXX returned -47.12%/yr vs 21.13%/yr for AMZN. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VXX и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -47.12% против 21.13% соответственно.
VXX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -39.46%
- 5 лет*
- -45.16%
- 10 лет*
- -47.12%
AMZN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам VXX и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -4.91% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
AMZN Amazon.com, Inc | 5.79% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between VXX and AMZN is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.50 |
The correlation between VXX and AMZN has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. AMZN — Ранг доходности на риск
VXX
AMZN
Сравнение VXX c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.58 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.38 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.42 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.22 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.65 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.54 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и AMZN
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.40% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -21.74% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.38% | -30.88% | -48.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -56.15% | -39.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -56.15% | -43.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.20% | -88.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.07% | -28.19% | -66.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.47% | 9.11% | +31.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и AMZN
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 7.73% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.67% | 20.58% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.00% | 30.07% | +25.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.02% | 35.53% | +32.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.96% | 32.48% | +38.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и AMZN
Ни VXX, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and AMZN have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (11.85%) compared to AMZN (7.73%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор