PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXUS с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с YCS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.60%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VXUS charges 0.05%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 9.60% против 13.35% соответственно.

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%

YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

YCS

ProShares UltraShort Yen
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам VXUS и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
YCS
ProShares UltraShort Yen		5.40%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between VXUS and YCS is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.26

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.23

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.03

The correlation between VXUS and YCS shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

VXUS vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VXUS c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.39

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.80

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.69

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

9.73

-0.41

VXUS vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и YCS

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-49.56%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.48%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-23.05%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-27.32%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-27.32%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-7.34%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-19.75%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.34%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и YCS

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 5.00%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.95%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.87%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.43%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

21.21%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.61%

-1.57%

Сравнение комиссий VXUS и YCS

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и YCS

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and YCS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (5.95%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs 9.60% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for YCS.

VXUS is categorized as Global Equities, while YCS is Leveraged Currency. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 1.00% for YCS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор