PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.69%/yr vs -47.12%/yr for VXX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: 9.69% против -47.12% соответственно.

VXUS

1 день
0.10%
1 месяц
-1.88%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.75%
1 год
26.87%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.69%

VXX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-49.98%
3 года*
-39.46%
5 лет*
-45.16%
10 лет*
-47.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.22%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-4.91%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between VXUS and VXX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

-0.67

The correlation between VXUS and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

VXUS vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.90

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-1.38

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.87

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

-1.24

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.90

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.67

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.67

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.76

+1.13

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VXX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-100.00%

+64.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-57.39%

+46.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-79.38%

+65.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-95.79%

+66.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-99.86%

+63.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-100.00%

+96.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-95.07%

+86.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

40.47%

-37.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VXX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 5.85%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

11.85%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

41.67%

-28.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

56.00%

-40.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

68.02%

-51.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

70.96%

-53.79%

Сравнение комиссий VXUS и VXX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VXX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and VXX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (11.85%) compared to VXUS (5.85%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.69% vs -47.12% for VXX. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.69% return vs -47.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

VXUS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for VXX.

VXUS is categorized as Global Equities, while VXX is Volatility. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Vanguard and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.89% for VXX.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор