PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с V

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VXUS returned 9.69%/yr vs 15.84%/yr for V. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.69% против 15.84% соответственно.

VXUS

1 день
0.10%
1 месяц
-1.88%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.75%
1 год
26.87%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.69%

V

1 день
1.68%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-0.03%
1 год
-10.65%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.60%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.22%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
V
Visa Inc.		-6.93%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VXUS and V is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VXUS and V has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VXUS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.48

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.55

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.52

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

-0.96

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.48

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VXUS и V

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-51.90%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-20.38%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-20.38%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.60%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-36.36%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-12.24%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.26%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

11.06%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и V

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.85% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.92%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

17.53%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

22.34%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

22.81%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

24.47%

-7.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и V

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности V в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and V have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.92%) compared to VXUS (5.85%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs V's -51.90%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор