PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с SWPPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 15.41%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.22% против 15.41% соответственно.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
28.39%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

SWPPX

1 день
1.76%
1 месяц
-0.57%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
23.75%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.55%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between VXUS and SWPPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.81

The correlation between VXUS and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и SWPPX

Секторы
VXUS
SWPPX

Финансовые услуги

22.3%
11.8%

Технологии

18.1%
35.6%

Промышленность

16.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Сырьевые материалы

7.6%
1.8%

Здравоохранение

7.1%
8.5%

Энергетика

5.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
11.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
SWPPX
11.8%

Технологии

VXUS
18.1%
SWPPX
35.6%

Промышленность

VXUS
16.1%
SWPPX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
SWPPX
10.1%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
SWPPX
1.8%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
SWPPX
8.5%

Энергетика

VXUS
5.2%
SWPPX
3.5%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
SWPPX
4.9%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
SWPPX
11.2%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

VXUS
2.6%
SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

VXUS vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.96

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.66

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.74

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

12.42

-2.69

VXUS vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SWPPX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-55.06%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.89%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-18.74%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.51%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.80%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.81%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-9.94%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.96%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SWPPX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.47%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

9.73%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

12.40%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.01%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.26%

-1.06%

Сравнение комиссий VXUS и SWPPX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SWPPX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SWPPX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and SWPPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор