PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с SCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 8.46%/yr vs 7.96%/yr for SCHY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.94%.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%0.07%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between VXUS and SCHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between VXUS and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и SCHY

Секторы
VXUS
SCHY

Финансовые услуги

22.3%
15.8%

Технологии

18.1%
3.8%

Промышленность

16.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.9%

Сырьевые материалы

7.6%
5.7%

Здравоохранение

7.1%
4.0%

Энергетика

5.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
15.8%

Коммунальные услуги

3.2%
7.4%

Недвижимость

2.6%
0.9%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
SCHY
15.8%

Технологии

VXUS
18.1%
SCHY
3.8%

Промышленность

VXUS
16.1%
SCHY
13.8%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
SCHY
7.9%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
SCHY
5.7%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
SCHY
4.0%

Энергетика

VXUS
5.2%
SCHY
10.3%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
SCHY
14.8%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
SCHY
15.8%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
SCHY
7.4%

Недвижимость

VXUS
2.6%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDISCHY с VT

Доходность на риск

VXUS vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.89

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.59

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.47

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

7.90

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SCHY

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-24.04%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.11%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-12.16%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.04%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.13%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.97%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.84%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SCHY

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.41%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.79%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

11.90%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.25%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

13.23%

+3.93%

Сравнение комиссий VXUS и SCHY

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SCHY

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHY в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and SCHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.46% vs 7.96% for SCHY. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.46% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.66% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while SCHY is Dividend. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.08% for SCHY.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор