PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHY с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

SCHY и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHY и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		6.80%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

SCHY

1 день
1.93%
1 месяц
-6.14%
С начала года
6.80%
6 месяцев
15.22%
1 год
29.63%
3 года*
15.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий SCHY и VT

SCHY берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

SCHY vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.25

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.84

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.83

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

8.51

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.25

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Корреляция

Корреляция между SCHY и VT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VT

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VT

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHYVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-50.27%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.84%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.89%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.08%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VT

Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.03% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHYVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.33%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.95%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

17.24%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.98%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

17.20%

-3.96%