PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHY returned 7.96%/yr vs 10.99%/yr for VT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%6.66%

Correlation

The correlation between SCHY and VT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.75

The correlation between SCHY and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHY и VT

Секторы
SCHY
VT

Финансовые услуги

15.8%
15.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

14.8%
4.8%

Промышленность

13.8%
12.0%

Энергетика

10.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.5%

Коммунальные услуги

7.4%
2.7%

Сырьевые материалы

5.7%
4.2%

Здравоохранение

4.0%
8.1%

Технологии

3.8%
27.8%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Финансовые услуги

SCHY
15.8%
VT
15.9%

Коммуникационные услуги

SCHY
15.8%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

SCHY
14.8%
VT
4.8%

Промышленность

SCHY
13.8%
VT
12.0%

Энергетика

SCHY
10.3%
VT
4.3%

Потребительский циклический сектор

SCHY
7.9%
VT
9.5%

Коммунальные услуги

SCHY
7.4%
VT
2.7%

Сырьевые материалы

SCHY
5.7%
VT
4.2%

Здравоохранение

SCHY
4.0%
VT
8.1%

Технологии

SCHY
3.8%
VT
27.8%

Недвижимость

SCHY
0.9%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SCHY vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.31

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.20

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.04

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

13.53

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SCHY и VT

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-50.27%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.67%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-16.51%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-26.38%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-0.88%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.02%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.17%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и VT

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.83%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.17%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.70%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.05%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

17.23%

-4.00%

Сравнение комиссий SCHY и VT

SCHY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и VT

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and VT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.99% vs 7.96% for SCHY. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.99% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for SCHY.

SCHY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.59% for VT.

SCHY is categorized as Dividend, while VT is Global Equities. SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор