PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с NLR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.68%/yr vs 12.72%/yr for NLR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.72% соответственно.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between VXUS and NLR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.61

The correlation between VXUS and NLR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXUS и NLR

Секторы
VXUS
NLR

Финансовые услуги

22.3%

-

Технологии

18.1%
1.5%

Промышленность

16.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.6%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%
46.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%
37.4%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
NLR

-

Технологии

VXUS
18.1%
NLR
1.5%

Промышленность

VXUS
16.1%
NLR
15.1%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
NLR

-

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
NLR

-

Здравоохранение

VXUS
7.1%
NLR

-

Энергетика

VXUS
5.2%
NLR
46.0%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
NLR

-

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
NLR

-

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
NLR
37.4%

Недвижимость

VXUS
2.6%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

VXUS vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.63

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.13

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.04

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

2.08

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.63

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VXUS и NLR

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-65.05%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-25.80%

+14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-30.48%

+16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-30.48%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-34.35%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-25.03%

+21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-35.71%

+27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

12.87%

-9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и NLR

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.03%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

13.36%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

33.24%

-19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

42.96%

-27.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

29.43%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

24.14%

-6.95%

Сравнение комиссий VXUS и NLR

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и NLR

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности NLR в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and NLR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.36%) compared to VXUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 12.72% vs 9.68% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 12.72% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

VXUS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.57% for NLR.

VXUS is categorized as Global Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.56% for NLR.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор