PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с MSEGX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley. VXUS is passively managed, while MSEGX is actively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 10.23%/yr vs 16.26%/yr for MSEGX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.87%/yr for MSEGX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 10.23% против 16.26% соответственно.

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%

MSEGX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-8.31%
1 год
1.53%
3 года*
23.36%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.75%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Correlation

The correlation between VXUS and MSEGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.61

The correlation between VXUS and MSEGX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с WSTAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с VFIAXMSEGX с MACGX

Доходность на риск

VXUS vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSMSEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.03

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.24

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.03

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

0.06

+10.94

VXUS vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и MSEGX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и MSEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-69.57%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-27.83%

+16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-32.54%

+18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-69.57%

+40.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-69.57%

+33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.13%

+21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-19.50%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

13.26%

-10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и MSEGX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.87%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

9.48%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

22.14%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

28.75%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

39.79%

-23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

33.85%

-16.64%

Сравнение комиссий VXUS и MSEGX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и MSEGX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and MSEGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (9.48%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs MSEGX's -69.57%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и MSEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор