PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXUS с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с KLMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, VXUS returned 28.53% vs 25.77% for KLMT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 15.31%, а KLMT немного ниже – 15.15%.

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам VXUS и KLMT

2026 (YTD)20252024
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%-0.51%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between VXUS and KLMT is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between VXUS and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и KLMT

Секторы
VXUS
KLMT

Технологии

23.7%
33.5%

Финансовые услуги

23.2%
16.0%

Промышленность

14.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.6%

Здравоохранение

6.8%
8.2%

Сырьевые материалы

6.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Недвижимость

1.7%
2.6%

Технологии

VXUS
23.7%
KLMT
33.5%

Финансовые услуги

VXUS
23.2%
KLMT
16.0%

Промышленность

VXUS
14.5%
KLMT
10.5%

Потребительский циклический сектор

VXUS
6.8%
KLMT
8.6%

Здравоохранение

VXUS
6.8%
KLMT
8.2%

Сырьевые материалы

VXUS
6.6%
KLMT
2.7%

Потребительский защитный сектор

VXUS
4.8%
KLMT
4.8%

Энергетика

VXUS
4.2%
KLMT
3.1%

Коммуникационные услуги

VXUS
3.8%
KLMT
8.5%

Коммунальные услуги

VXUS
2.9%
KLMT
1.6%

Недвижимость

VXUS
1.7%
KLMT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD

Доходность на риск

VXUS vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VXUS c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.89

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.61

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.71

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

11.32

-2.00

VXUS vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и KLMT

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-16.87%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.54%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.02%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-1.86%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.28%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и KLMT

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.05%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.50%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

13.70%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.88%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.88%

+1.16%

Сравнение комиссий VXUS и KLMT

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и KLMT

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности KLMT в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VXUS and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to KLMT (4.05%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, VXUS leads with 28.53% vs 25.77% for KLMT. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 28.53% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for KLMT.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.71% for KLMT.

VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор