PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с GLOF

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) и GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) — оба фонда категории Global Equities — KLMT отслеживает MSCI ACWI Select Climate 500 Index, а GLOF отслеживает STOXX Global Equity Factor Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год KLMT показал 32.81% против 36.36% у GLOF. При корреляции 0.97 они движутся почти синхронно. KLMT взимает 0.10% в год против 0.20% у GLOF.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 6.32%.

KLMT

1 день
0.59%
1 месяц
5.58%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.99%
1 год
32.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOF

1 день
0.38%
1 месяц
5.63%
С начала года
6.32%
6 месяцев
10.24%
1 год
36.36%
3 года*
20.84%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и GLOF

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		5.10%21.31%4.94%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		6.32%23.92%4.05%

Корреляция

Корреляция между KLMT и GLOF составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.97

Корреляция между KLMT и GLOF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.96 до 0.97 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с SFGVKLMT с DFAIKLMT с UFOKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FGDKLMT с WDIV
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

KLMT vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTGLOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.87

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

3.99

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

4.19

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

18.76

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.57

+0.54

Просадки

Сравнение просадок KLMT и GLOF

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и GLOF.

Загрузка...

Показатели просадок

KLMTGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-34.12%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.05%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-6.18%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.02%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и GLOF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеют волатильность 6.12% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLMTGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.22%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.92%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

12.80%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.69%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.15%

-1.10%

Сравнение комиссий KLMT и GLOF

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и GLOF

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности GLOF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.86%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.60%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%