PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с HERD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 29.50% for HERD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 16.82%.

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%

HERD

1 день
-0.08%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
10.64%
С начала года
16.82%
1 год
29.50%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HERD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
$149.03K$180.90K$184.34K

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

Сравнение доходности по годам KLMT и HERD

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%4.94%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		16.82%19.07%2.58%

Correlation

The correlation between KLMT and HERD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between KLMT and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и HERD

Секторы
KLMT
HERD

Технологии

33.5%
16.3%

Финансовые услуги

16.0%
0.0%

Промышленность

10.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.8%

Здравоохранение

8.2%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.1%

Энергетика

3.1%
10.4%

Сырьевые материалы

2.7%
6.2%

Недвижимость

2.6%
0.4%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Технологии

KLMT
33.5%
HERD
16.3%

Финансовые услуги

KLMT
16.0%
HERD
0.0%

Промышленность

KLMT
10.5%
HERD
11.9%

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.6%
HERD
17.8%

Коммуникационные услуги

KLMT
8.5%
HERD
8.8%

Здравоохранение

KLMT
8.2%
HERD
16.9%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.8%
HERD
10.1%

Энергетика

KLMT
3.1%
HERD
10.4%

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
HERD
6.2%

Недвижимость

KLMT
2.6%
HERD
0.4%

Коммунальные услуги

KLMT
1.6%
HERD
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

KLMT vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KLMT c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.53

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.58

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

5.22

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

16.20

-4.89

KLMT vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и HERD

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-39.41%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-5.68%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.08%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-4.50%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.83%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и HERD

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.45%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

8.76%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

11.70%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.69%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

20.35%

-4.47%

Сравнение комиссий KLMT и HERD

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и HERD

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности HERD в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.68%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and HERD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (4.05%) compared to HERD (3.45%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, HERD leads with 29.50% vs 25.77% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HERD has performed better with a 29.50% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.71% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор