PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с SFGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с SFGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and SFGV (Sequoia Global Value ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while SFGV is actively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 26.07% for SFGV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for SFGV.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и SFGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLMT показывает доходность 12.41%, а SFGV немного ниже – 12.02%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFGV

1 день
0.58%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и SFGV

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		12.02%18.84%2.70%

Correlation

The correlation between KLMT and SFGV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between KLMT and SFGV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и SFGV

Секторы
KLMT
SFGV

Технологии

30.0%
11.4%

Финансовые услуги

16.9%
10.5%

Промышленность

10.2%
13.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
15.3%

Здравоохранение

8.0%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.8%

Энергетика

4.1%
11.4%

Сырьевые материалы

2.8%
6.0%

Недвижимость

2.7%
5.9%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Технологии

KLMT
30.0%
SFGV
11.4%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
SFGV
10.5%

Промышленность

KLMT
10.2%
SFGV
13.7%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
SFGV
3.4%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
SFGV
15.3%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
SFGV
12.7%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
SFGV
8.8%

Энергетика

KLMT
4.1%
SFGV
11.4%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
SFGV
6.0%

Недвижимость

KLMT
2.7%
SFGV
5.9%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
SFGV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Sequoia Global Value ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAIKLMT с HERD
Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с VOOSFGV с FDEVSFGV с WLDR

Доходность на риск

KLMT vs. SFGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c SFGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTSFGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.26

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.24

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.13

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

11.71

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. SFGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFGV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и SFGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTSFGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок KLMT и SFGV

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки SFGV в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и SFGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTSFGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-14.51%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.36%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.89%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.23%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и SFGV

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Sequoia Global Value ETF (SFGV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTSFGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.83%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.64%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.59%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

13.25%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

13.25%

+2.58%

Сравнение комиссий KLMT и SFGV

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SFGV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и SFGV

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SFGV в 2.24%

ПозицияTTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.24%2.52%2.23%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and SFGV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to SFGV (2.83%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs SFGV's -14.51%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 26.07% for SFGV. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 26.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for SFGV.

SFGV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.74% for KLMT.

They also come from different issuers: Invesco and Sequoia. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.33% for SFGV.

SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и SFGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор