PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с SFGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLMT с SFGV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Sequoia Global Value ETF (SFGV).

KLMT и SFGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KLMT и SFGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLMT и SFGV

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		-1.54%21.31%4.94%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.67%18.84%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SFGV с доходностью 4.67%.

KLMT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
24.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFGV

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.00%
С начала года
4.67%
6 месяцев
6.38%
1 год
25.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Sequoia Global Value ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с DFAIKLMT с FGDKLMT с FIXTKLMT с FYLDKLMT с HERDKLMT с IMFLKLMT с IDV
Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с FEGESFGV с AVALXSFGV с VFMOSFGV с BINC

Сравнение комиссий KLMT и SFGV

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SFGV в 0.33%.

SFGV
Sequoia Global Value ETF
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Доходность на риск

KLMT vs. SFGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c SFGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTSFGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.93

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.76

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

8.01

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. SFGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFGV равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и SFGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTSFGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.18

-0.32

Корреляция

Корреляция между KLMT и SFGV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и SFGV

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SFGV в 2.40%

TTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.99%1.95%0.85%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.40%2.52%2.23%

Просадки

Сравнение просадок KLMT и SFGV

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки SFGV в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и SFGV.

Загрузка...

Показатели просадок

KLMTSFGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-14.51%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.36%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.79%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.89%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.66%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и SFGV

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Sequoia Global Value ETF (SFGV) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLMTSFGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.68%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.70%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.53%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.35%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

13.35%

+2.66%