PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 25.42% for VT. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 14.23%.

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам KLMT и VT

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%4.94%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%5.33%

Correlation

The correlation between KLMT and VT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between KLMT and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и VT

Секторы
KLMT
VT

Технологии

33.5%
31.2%

Финансовые услуги

16.0%
15.7%

Промышленность

10.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
7.4%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.6%

Сырьевые материалы

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.6%
2.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.5%

Технологии

KLMT
33.5%
VT
31.2%

Финансовые услуги

KLMT
16.0%
VT
15.7%

Промышленность

KLMT
10.5%
VT
11.7%

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.6%
VT
9.0%

Коммуникационные услуги

KLMT
8.5%
VT
7.4%

Здравоохранение

KLMT
8.2%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.8%
VT
4.5%

Энергетика

KLMT
3.1%
VT
3.6%

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
VT
3.8%

Недвижимость

KLMT
2.6%
VT
2.3%

Коммунальные услуги

KLMT
1.6%
VT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERDKLMT с DFAI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

KLMT vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KLMT c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.83

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.54

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.64

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

10.98

+0.33

KLMT vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и VT

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-50.27%

+33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.67%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.17%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.97%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.32%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и VT

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.27%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.81%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.97%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.24%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.19%

-1.31%

Сравнение комиссий KLMT и VT

KLMT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и VT

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, KLMT and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.27%) compared to KLMT (4.05%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, KLMT leads with 25.77% vs 25.42% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 25.77% return vs 25.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for KLMT.

KLMT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.55% for VT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.06% for VT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор