Сравнение KLMT с GKAT
KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 5.18%.
KLMT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMT и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 10.09% | 5.80% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.18% | 5.93% |
Correlation
The correlation between KLMT and GKAT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMT vs. GKAT — Ранг доходности на риск
KLMT
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KLMT c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMT | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMT и GKAT
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -10.41% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -5.06% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.13% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 12.51% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 12.51% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 12.51% | +3.51% |
Сравнение комиссий KLMT и GKAT
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и GKAT
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности GKAT в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.79% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
KLMT and GKAT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
KLMT has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.46% for GKAT.
They also come from different issuers: Invesco and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для KLMT и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор