Сравнение KLMT с GKAT
KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 10.13%.
KLMT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMT и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 12.41% | 6.36% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
Correlation
The correlation between KLMT and GKAT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMT vs. GKAT — Ранг доходности на риск
KLMT
GKAT
Сравнение KLMT c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и GKAT
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -10.41% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.59% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.06% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 11.95% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 11.95% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 11.95% | +3.88% |
Сравнение комиссий KLMT и GKAT
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и GKAT
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.74% | 1.95% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
KLMT and GKAT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Invesco and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для KLMT и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор