PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с GKAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с GKAT

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) и GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) — оба фонда категории Global Equities. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. KLMT взимает 0.10% в год против 0.59% у GKAT.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и GKAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 4.38%.

KLMT

1 день
0.59%
1 месяц
5.58%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.99%
1 год
32.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GKAT

1 день
0.02%
1 месяц
2.67%
С начала года
4.38%
6 месяцев
6.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и GKAT

2026 (YTD)2025
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		5.10%6.36%
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF		4.38%6.04%

Корреляция

Корреляция между KLMT и GKAT составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Scharf Global Opportunity ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с SFGVKLMT с DFAIKLMT с UFOKLMT с GLOFKLMT с VTKLMT с FGDKLMT с WDIV
Часто сравнивают с GKAT:
GKAT с AVGVGKAT с KATGKAT с WBIFGKAT с BDVLGKAT с IMFLGKAT с VTGKAT с FGD

Доходность на риск

KLMT vs. GKAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GKAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c GKAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTGKATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. GKAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTGKATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.42

-0.31

Просадки

Сравнение просадок KLMT и GKAT

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и GKAT.

Загрузка...

Показатели просадок

KLMTGKATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-10.41%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.84%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.10%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и GKAT

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLMTGKATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

12.27%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

12.27%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

12.27%

+3.78%

Сравнение комиссий KLMT и GKAT

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и GKAT

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности GKAT в 0.47%

TTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.86%1.95%0.85%
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF		0.47%0.24%0.00%